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“量价淘金”选股因子系列研究(十七)：基于订单聚集现象的高频量价因子研究-260525-国盛证券.pdfVIP

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  • 2026-06-08 发布于内蒙古
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“量价淘金”选股因子系列研究(十七)：基于订单聚集现象的高频量价因子研究-260525-国盛证券.pdf

    证券研究报告|金融工程

    gszqdatemark

    20260525

    年月日

    量化专题报告

    “量价淘金”选股因子系列研究（十七）

    基于订单聚集现象的高频量价因子研究

    前言：本文为国盛金工《“量价淘金”选股因子系列研究》的第十七篇报作者

    告，继续基于“因子簇”的研究理念，展开新因子的构建与生产工作。具

    体地，本文以“订单聚集效应”为话题，对“订单在时间维度上的群体模分析师沈芷琦

    式”展开详细讨论，识别“订单聚集”的时间区间，并在区间内提取各种执业证书编号：S0680521120005

    微观量价结构特征，构建一簇有效因子。

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