加权最小二乘法处理序列相关性与异方差问题解析.pptVIP

14.怀特（White）检验1980年提出。怀特检验不需要排序，且适合任何形式的异方差。怀特检验的基本思想与环节（以二元为例）（2）然后做如下辅助回归:（1）先对该模型作OLS回归，得到：第1页

2（对一元模型，其辅助回归模型：）（3）能够证明，在同方差假设下：(*)R2为(*)的可决系数，h为(*)式解释变量的个数，表示渐近服从某分布。(4)在原假设H0：，（i=0，1，2，3，4，5）若，则回绝H0，表明回归参数最少有一种显著不为零，扰动项存在异方差性。iiiiiiiiXXXXXXeeaaaaaa++++++=215224213221102第2页

3Eviews中的White检验环节：（1）建立回归模型：LSYCX（2）检验异方差：1)命令：View\ResidualTest\White\Heteroskedasticity2)在选项中选择在辅助模型中是否包括交叉乘积项（Crossterms）3)输出成果中Obs*R-squared即White检验统计量，由其双侧概率可判断是否回绝无异方差性的原假设。第3页

4例如：欲判