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固收量化专题：利率债市场机构间跟随模仿效应.docx

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    目录

    TOC\o1-2\h\z\u数据预处理 3

    机构间领先-跟随关系检验 4

    机构分析 4

    领先跟随传导网络 5

    领先跟随传导链分析 8

    基于领先跟随传导链的信号挖掘 9

    风险提示 11

    插图目录 12

    数据预处理

    本研究选取7类机构（保险公司、中小行/农村金融机构、基金公司、大型商

    业银行/政策性银行、理财、证券公司、货基）在3类利率债（国债、政金债、地方政府债）的净买入数据，为了减少基金等T+1交易以及证券公司日内反向、一级交易的影响，选取各期限上的滚动3日净买入数据均值作为变量，样本期为2023

    年1月至2026年6

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