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公司治理专题系列报告三：中证500指数增强模型的择时止损优化――金融工程专题报告.docx

公司治理专题系列报告三：中证500指数增强模型的择时止损优化――金融工程专题报告.docx

    目 录

    TOC\o1-2\h\z\u背景介绍 4

    理论介绍 6

    传统多因子模型依赖历史滚动数据，具有滞后性 6

    单纯靠增加因子改善有限 8

    引入择时与止损改进多因子模型的原理 8

    模型构建 10

    初始模型 10

    择时和止损优化 10

    不足与改进方向 13

    总结与展望 14

    图目录

    图1：近五年中证500与其他指数净值对比（元） 5

    图2：择时止损改进策略收益与指数基准收益比较（元） 11

    表目录

    表1：A股市场主要指数表现 4

    表2：中证500月度涨跌幅 5

    表3：择时止损改进策略回测表现 12

    背景介绍

    当前全

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