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第30卷第14期现代计算机

2024年7月25日ModernComputer·89·

文章编号:1007‐1423（2024）14‐0089‐04DOI:10.3969/j.issn.1007‐1423.2024.14.016

基于ARIMA模型的股票预测——以中国银行为例

周静雯*

（南华大学计算机学院，衡阳421001）

摘要：ARIMA模型是一种广泛用于时间序列分析和预测的统计模型。它的核心思想是将时间序列分解成自回归

（AR）部分、差分（I）部分和移动平均（MA）部分，从而能够捕捉时间序列中的趋势和周期性。通过中国银行在2023年1月

3日至2023年11月30日期间的股票收盘价数据，采用ARIMA模型进行了时间序列分析，对未来31个交易日股票收盘价

格进行预测，为投资者提供了有关中国银行股票未来走势的重要信息。

关键词：中国银行；ARIMA模型预测；股票

0引言