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GARCH模型在以太坊价格波动趋势分析中的应用探讨论文

**摘要**

GARCH模型作为一种动态波动率预测工具，在金融市场价格波动分析中展现出强大的适用性。本文以以太坊价格数据为研究对象，探讨GARCH模型在捕捉其波动趋势、识别市场风险方面的潜力。通过实证分析，验证GARCH模型能否有效反映以太坊价格的非对称性和时变性特征，并提出改进建议。研究结果表明，GARCH模型能够较好地拟合以太坊价格的波动规律，为投资者提供决策参考。然而，模型的局限性仍需进一步优化，以适应加密货币市场的独特性。

**关键词**

GARCH模型；以太坊；价格波动；风险管理；金融预测

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**一、引言**

金融市场价格