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Alpha因子跟踪月报(2026年6月)：fimage因子各域表现出色.pptxVIP

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  • 2026-07-20 发布于北京
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Alpha因子跟踪月报(2026年6月)：fimage因子各域表现出色.pptx

    为85.35%。

    fimage因子在近一月、近一年、历史以来的RankIC均值分别11.16%、4.62%、5.14%，历史胜率

    为77.94%。今年以来，月度换仓、千三计费后在沪深300、中证A500、中证500、中证800，中证1000、创业板指的指数增强超额收益率分别为10.86%、8.32%、2.66%、9.97%、6.50%、1.77%，最大回撤率分别为1.22%、1.41%、3.12%、2.28%、4.91%、2.45%。

    29个Level-2高频因子表现。在全市场中、月度换仓条件下，近期表现较好的Level-2因子是

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