深度报告-2026-07-22-太平洋证券-金融工程指数量化系列_高值偏离修复模型（回调型）_31页_582kb.pptxVIP

金融工程|深度研究报告证券研究报告2026/7/20金融工程指数量化系列——高值偏离修复模型（回调型）证券分析师: 刘晓锋分析师登记编号:S1190522090001证券分析师: 孙弋轩分析师登记编号:S1190525080001

1、高值偏离修复模型（单位点回调型）2、高值偏离修复模型（多位点回调型）3、策略总结与后续展望4、风险提示请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远目录

1、高值偏离修复模型（单位点回调型）请务必阅读正文之后的免责条款部分守正出奇宁静致远本文提及的模型均涉及到一些通用性步骤及规则，简洁起见，先于此进行阐述说明（本页所涉及的变量名在本文内意义唯一且通用）。初期准备工作：1、计算单个行业指数相对沪深300收盘价cl，以及cl对应的回撤曲线W。2、使用迭代法计算cl的有效回撤V，若无法得到V，则直接判定该行业不适合此策略。3、选取V的最大值的80%作为阈值T（T为正数），当WT时，信号值s为1（若无持仓，则开仓且称当日cl为原始买点），当W=0时，信号值s为0（平仓），当W为其他值时，信号值s等于前值。4、将单周期内最新原始买点b0与前高h0之间的空间划为X等分，则每一等分的空间为s0。5、由WT而触发买入后，当收盘价cl首次高于b0+2*s0时，止损被激活，止损点st0=b0+s0。中间变量计算及命名：当发生止损时，计算全固定买点md0（当