基于改进变分模态分解与深度学习的股票指数多步预测研究.pdf

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摘要

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金融时间序列预测是量化投资、风险管理与市场监测的重要基础,旨在从历史数据中

提取动态规律,为未来走势与波动风险分析提供支持。然而,股票指数序列通常具有强非

平稳性、显著噪声干扰和多尺度结构混叠等特征,导致模型难以学习稳定映射关系,并在

多步预测中易出现误差累积、趋势偏移和方向判别失稳等问题。基于此,本文以股票指数

时间序列为研究对象,研究改进信号分解方法与深度学习预测模型的结合,提出频谱能量

引导的变分模态分解方法

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