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2026年金融分析师《投资组合管理》专项训练试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填入括号内。每题1分，共20分）

1.下列哪一项不是投资组合管理的目标？

A.实现投资收益最大化

B.控制投资风险最小化

C.满足投资者的特定需求

D.最大化投资组合的方差

2.根据马科维茨投资组合理论，投资者在构建投资组合时，主要考虑的因素是？

A.单个资产的预期收益率

B.单个资产的风险水平

C.资产之间的相关性

D.市场的整体走势

3.下列哪一项指标用于衡量投资组合的预期收益率与所承担的风险之间的平衡？

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.资本资产定价模型

4.资本资产定价模型(CAPM)的核心思想是？

A.投资者可以通过分散化投资来消除所有风险

B.投资者的预期收益率与所承担的风险成正比

C.市场组合是所有有效投资组合中风险最高的

D.风险厌恶系数是决定预期收益率的关键因素

5.下列哪一项投资策略属于被动投资策略？

A.积极寻找被低估的股票

B.购买指数基金

C.定期调整投资