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市场微观结构研究系列：聪明钱3.0：AI赋能从分钟至逐笔的精细切割.docx

市场微观结构研究系列：聪明钱3.0：AI赋能从分钟至逐笔的精细切割.docx

    目 录

    1、AI赋能下的因子改进实践 3

    2、聪明钱因子：分钟数据层面的再思考 4

    、聪明钱2.0构造流程及绩效回顾 4

    、分钟级聪明钱因子的再刻画 5

    3、聪明钱因子改进：Level-2层面数据的再思考 7

    、聪明钱因子改进：逐笔成交维度 7

    、聪明钱因子改进：逐笔委托维度 8

    、聪明钱因子改进：盘口维度 9

    4、聪明钱因子改进：综合维度 10

    、聪明钱3.0因子定义 10

    、不同成分股下的测算 12

    、与Barra因子相关性测算 12

    5、风险提示 13

    图表目录

    图1：AI赋能因子改进

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