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2026年最新银行风险计量模型考试真题及答案

一、单项选择题（共15题，每题2分，共30分）

1.2026年国内系统重要性银行实施高级内部评级法（IRB）计量信用风险资本时，非零售风险暴露的违约概率（PD）计量的最低观察期要求为（）

A.3年B.5年C.7年D.10年

答案：B

解析：根据2024年版《商业银行资本管理办法》要求，高级内部评级法下非零售风险暴露PD计量的最低观察期不得少于5年，零售风险暴露PD计量最低观察期不得少于5年，其中个人住房抵押贷款、合格循环零售暴露PD计量最低观察期不得少于7年。

2.某商业银行采用高级内部评级法计量零售风险暴露资本，其合格循环零售暴露PD