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基于强化学习的资产配置动态优化

一、引言

资产配置是投资管理的核心环节，其决策质量决定了投资组合长期收益的九成以上，核心目标是在不同资产类别之间合理分配资金，在控制风险的前提下实现收益最大化。近年来，全球金融市场受地缘冲突、公共卫生事件、宏观政策转向等多重因素影响，波动幅度显著加大，资产价格的运行规律更加复杂，传统的静态或半静态资产配置策略已经难以适应快速变化的市场环境，动态优化的需求日益迫切。随着人工智能技术的快速迭代，强化学习因其擅长处理动态序列决策问题的特性，逐渐成为资产配置领域的研究热点，为解决传统方法的固有局限提供了新的技术路径。本文将从资产配置动态优化的现实需求出发，梳理传统方法的