《风险模型》课件 7 Esscher变换.pptxVIP

EDUCATE;Esscher变换;?;;h=0.002;shape=2;scale=100

f=function(x)dgamma(x,shape=shape,scale=scale)

f2=function(x)dgamma(x,shape=shape,scale=scale)*exp(h*x)

M=integrate(f,0,Inf)$value

g=function(x)dgamma(x,shape=shape,scale=scale)*exp(h*x)/M

curve(f(x),xlim=c(0,1000),ylim=c(0,0.008))

curve(g(x),xlim=c(0,1000),col=2,lty=2,lwd=2,add=T)

text(500,0.006,虚线为Esscher变换后的密度函数,h=0.002,

实线表示原分布的密度函数，为伽马(shape=2,scale=100));例：正态分布经过Esscher变换后还是正态分布：

;Esscher变换不满足正齐次性;Esscher变换是一种特殊的扭曲变换;Esscher变换没有通用的扭曲函数g(u);?;Esscher变换可以为ES提供偏好校准;特性