《风险模型》课件 4 复合模型.pptxVIP

复合分布模型;复合分布的母函数;复合分布S=X1+X2+…+XN的母函数：;复合分布的矩母函数;复合分布的特征函数;定理：若N属于（a，b，0）分布类，则S的概率递推公式：;定理：复合分布在零点的概率可以表示为;例：如果第一分布是泊松分布，则a=0,b=l,递推公式为：;例：泊松-对数=负二项分布;#复合泊松分布的递推公式

#lam表示泊松参数

#f0是第二分布在零点的概率，f是在其他非零点上的概率

COMPO=function(lam,f0,f){

cum=g=exp(lam*(f0-1))

k=0

repeat{

k=k+1

last=lam/k*sum(1:k*head(f,k)*rev(g))

g=c(g,last)

cum=cum+last

if(cum0.9999999)break

}

return(g)

};library(actuar)

par(mfrow=c(1,3))

sev=dnbinom(0:500,size=4,prob=0.3)

Fs=aggrega