《风险模型》课件 2 递推法和FFT.pptxVIP

1递推法若损失次数N属于(a,b,1),假设X只取整数,最大m,则S的概率可递推：k∧m表示min(k,m)S=X1+X2+…+XN

2如果损失次数N属于(a,b,0),则递推公式可简化为如果N服从泊松分布,则进一步可简化为

31.对损失金额分布进行离散化：其中n是S的最大可能取值（需预估）。2.应用FFT，得到特征函数,是n+1维向量。3.计算复合分布的特征函数:，是n+1维向量.4.对特征函数应用IFFT,得到S的概率函数，是n+1维向量.FFT方法

4FFT的应用步骤：对损失金额X离散化应用FFT,得到应用IFFT,得到S的分布

5合并法（rounding）：0h2h3h……f0f1f2f3连续分布的离散化

6在每一个区间：离散分布的概率=连续分布的概率离散分布的均值=连续分布的均值03hh2hp1q1p2q2均值配比法：

7解上述方程组,有

例：连续分布的离散化假设X服从均值为10的指数分布,F(x)=1－e-