《风险模型》课件 1 （a,b,0）分布类.pptxVIP

损失次数分布模型孟生旺

主要内容（a,b,0）分布类：泊松、二项、负二项（a,b,1）分布类：零截断、零调整混合分布：零膨胀分布，混合泊松分布复合分布：复合泊松分布免赔额对索赔次数模型的影响2

3损失次数：N母函数：损失次数分布：（a,b,0）分布类概率：

4（a,b,0）分布类满足下述递推关系（从p0开始递推计算）：k=1，2，3，……其中a和b为已知的常数。

5（a，b，0）分布类仅包括[1]:泊松分布二项分布负二项分布（特例：几何分布）[1]Panjer,H.andWillmot,G.(1992),“ComputationalAspectsofRecursiveEvaluationofCompoundDistribution,”Insurnace:MathamaticsandEconomics,5,113-116。

6（a,b,0）分布类的参数abp0泊松0?e?l二项(1?q)m负二项(1+b)?r

7（a，b，0）分布类的均值和方差：

8泊松分布k=0，1，2，……?0

9泊松分布的正态近似

泊松分布逼近正态分布的证明(10)（泊松的矩母函数）（标准正态的矩母函数）

11lam=3x=0:8plot(x,dpois(x,lambda=l