《风险模型》课件 2 索赔频率GLM.pptxVIP

索赔频率GLM;索赔频率GLM：

泊松回归

负二项回归

零截断泊松\负二项回归

零膨胀泊松\负二项回归

零调整泊松\负二项回归

混合回归模型（略）;glm(N~x1+x2+offset(log(t)),family=poisson(link=log));泊松回归的迭代加权最小二乘法：;

;#初始值

D0=0

mu=(y+mean(y))/2

#设计矩阵

X=model.matrix(~x1+x2+x3+x4)

#迭代运算

repeat{

W=diag(mu)

z=log(mu)+(y-mu)/mu

beta=solve((t(X)%*%W%*%X))%*%t(X)%*%W%*%z

eta=c(X%*%beta)

mu=exp(eta)

D1=D0

di=ifelse(y==0,2*mu,2*(y*log(y/mu)-(y-mu)))

D0=sum(di)

diff=D1–D0

if(abs(diff)1e-8)break

}

;#输出参数估计值

beta

#输出参数估计值:

(Intercept)-1.9085

x10.4642

x