《风险模型》课件 6 扭曲风险度量.pptxVIP

EDUCATE;;扭曲风险度量;假设X是一个非负损失随机变量。

对X的风险度量为：

g(.)被称作扭曲函数（distortionfunction）

注：仍是一个生存函数（下页）;是定义在区间[0,∞)的生存函数：;记生存函数对应的随机变量为X*;扭曲风险度量与均值的比较;例：;x=seq(0.01,10,0.001)

a=2

f1=1/a*exp(-x/a)

f2=1/(2*a)*exp(-x/(2*a))

plot(x,f1,pch=,ylab=密度函数,main=对参数为2的指数分布进行扭曲,扭曲算子为g(t)=t^0.5)

lines(x,f1,col=1)

lines(x,f2,col=2)

text(3.5,0.4,expression(指数分布的密度函数:f(x)==frac(1,theta)*e^(-x/theta)),col=1)

text(6.5,0.15,expression(扭曲后的密度函数:tilde(f)(x)==frac(1,2*theta)*e^(-x/(2*theta))),col=2)

s1=exp(-x/a)

s2=s1^0.5

plot(x,s1,pch=,ylab=生存函数,main=对参数为2的指数分布进行扭曲,扭曲算子为g(t)=t^