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市场微观结构研究系列：高频资金流分布因子的构建方法.docx

市场微观结构研究系列：高频资金流分布因子的构建方法.docx

    目 录

    1、资金流分布蕴含选股信息 3

    、资金流强度指标与分布 3

    、资金流分布因子构造 4

    2、资金流分布因子改进思路 6

    、资金流分布时段因子 6

    、资金流分布情景因子 7

    3、其他相关讨论 9

    、资金流分布因子回看天数 9

    、资金流分布因子路径选择 10

    、资金流分布因子不同样本空...间....表....现 11

    4、风险提示 12

    图表目录

    图1：逐笔数据合成分钟资金流指标示意图 3

    图2：四类资金流强度指标分布示例：贵州茅台2026年7月份 4

    图3：代表性资金流分布因子五分组选股表现（SIGN

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