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高频和行为金融学选股因子跟踪月报（2026年8月）：电子非银家电行业扩散度最高，量价类高频和有限关注.docx

高频和行为金融学选股因子跟踪月报（2026年8月）：电子非银家电行业扩散度最高，量价类高频和有限关注.docx

    金融工程跟踪报告

    电子非银家电行业扩散度最高，量价类高频和有限关注类行为金融学因子7月表现较好

    ——高频和行为金融学选股因子跟踪月报（2026年8月）

    核心观点

    截至2026年8月5日，市场风格中，微盘股/大盘股、亏损股/绩优股、低价股/高价股分别处于2019年以来86.24%、71.45%、66.20%的分位数水平。在高频选股因子中，本周多空表现最好的是量价类因子中的MAX因子，多空收益5.49%；本月以来多空表现最好的是量价类因子中的MAX因子，多空收益37.50%。在行为金融学因子中，本周多空表现最好的是有限关注类因子中的A

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