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标准t-过程驱动的期权定价.pdf

标准t-过程驱动的期权定价.pdf

    摘要

    为更合理的研究期权定价问题本文在假设风险资产价格服从对数标准过程的基

    础上研究了对应资产模型的期权定价问题分别计算了欧式看涨看跌期权、现金或无值

    看涨看跌期权、资产或无值看涨看跌期权、波士顿看涨看跌期权与亚氏看涨看跌期权的

    定价公式并对以上定价公式进行了数值模拟与对比分析

    首先介绍了标准过程的定义与鞅性给出了相关定理与市场假设构造标准过

    程驱动的资产价格过程和市场模型证明了该市场是无套利市场

    其次给出了多种期权定价公式

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