新巴塞尔协议与商业银行风险管理 (5).docx

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新巴塞尔协议与商业银行风险管理

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????——风险量化工具在商业银行授信审批中的实践应用

????【摘要】：

????新巴塞尔协议的落地实施为商业银行的全面风险管理提供了风险汇集和管理平台，风险计量方法的不断改进和系统建设为全面风险管理提供了工具和量化基础，推进了风险计量结构从单一风险、直接风险逐步过渡到相对风险、交叉风险和组合风险计量。越来越多的风险量化工具被引入授信审批，审批管理模式在“三位一体”基础上由完全依靠个人经验逐步向信息化、专业化转变，将战略层面的风险偏好传导、细化到日常业务经营和管理中，使得商业银行的风险管控得到进一步的优化。

????【关键词】：

????《新巴塞尔协议》风险量化工具应用

????【正文】：

????一、新巴塞尔协议内容及演变历史

????（一）新巴塞尔协议概念及内容

????1.新巴塞尔协议的概念。2004年6月26日，巴塞尔银行监管委员会发布了《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》（以下简称“新资本协议”）。新资本协议增强了银行的风险敏感性、建立了全面的风险管理体系，对国际银行业稳健经营、有效运行与公平竞争发挥了重要的作用。据调查，有88个非巴塞尔银行监管委员会的国家（或地区），包括非洲、亚洲、加勒比海地区、拉丁美洲、中东和非巴塞尔监管委员会的欧洲国家（或地区）准备实施新资本协议，而且大部分国家也制定了在2009年前实施新资本协