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证券从业资格证VaR基础考点试卷

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证券从业资格证VaR基础考点试卷

一、单项选择题（共10小题，每题2分）（每小题只有一个选项符合题意，请把正确选项的字母填在题后括号内）

1.在VaR计算中，历史模拟法和蒙特卡洛模拟法的主要区别在于：

A.历史模拟法使用实际历史数据，蒙特卡洛模拟法使用随机生成的数据

B.历史模拟法适用于小样本数据，蒙特卡洛模拟法适用于大样本数据

C.历史模拟法考虑了市场厚尾性，蒙特卡洛模拟法未考虑

D.历史模拟法计算效率高，蒙特卡洛模拟法计算效率低

2.标准正态分布下，VaR在99%置信水平对应的z值约为：

A.1.28

B.1.645

C.1.96

D.2.33

3.以下关于VaR模型的描述，正确的是：

A.VaR模型可以完全消除投资组合的所有风险

B.VaR模型假设所有资产收益率服从正态分布

C.VaR模型可以量化投资组合在特定时间内的最大潜在损失

D.VaR模型不考虑极端事件的影响

4.在计算VaR时，选择不同的时间窗口会直接影响：

A.VaR模型的置信水平

B.VaR模型的计算方法

C.VaR模型的假设前提

D.VaR模型的计算结果

5.以下哪种方法不属于VaR模型的校准方法