第二章古典回归模型.ppt

安徽财贸学院信管系 第二章 回归模型 第一节 古典回归模型 第二节 回归模型的参数估计 第三节 回归模型的统计检验 第四节 非线型回归模型 第一节 古典回归模型 一、回归分析 二、模型的随机设定 三、古典回归模型的基本假定 练习题及参考资料 返回 第一节 古典回归模型 第一节 古典回归模型 2. 回归分析 第一节 古典回归模型 第一节 古典回归模型 表2-1 某总体的家庭收支情况 单位：元/月 第一节 古典回归模型 图2-1 不同收入水平的家庭消费支出散点分布图 第一节 古典回归模型 ㈡ 回归模型 ? 1、总体回归模型 第一节 古典回归模型 第一节 古典回归模型 2、样本回归模型 第一节 古典回归模型 总体是我们研究的目的，但是不能知道总体的全部数据 用总体中的一部分（样本）来推断总体的性质。 第一节 古典回归模型 例如，从表2-1的总体中随机抽取一个样本列入表2-2： 表2-2 总体中的一个样本 第一节 古典回归模型 图2-2 总体回归直线与样本回归直线 第一节 古典回归模型 第一节 古典回归模型 如果估计误差较小，即估计值与真实值比较接近，则可以用样本回归方程近似地代替总体回归方程，即利用样本回归方程近似地描述总体的平均变化规律。 第一节 古典回归模型 第一节 古典回归模型 二、回归模型的随机设定 第一节 古典回归模型 相应地，若样本回归方程为 ，则实际值yi与估计值 的离差用ei表示，即： 第一节 古典回归模型 第一节 古典回归模型 （二）随机误差产生的原因 第一节 古典回归模型 三、 古典回归模型的基本假定 第一节 古典回归模型 课外练习题及参考资料 一、练习题 1、总体回归方程与样本回归方程的区别。 2、随机误差产生的原因。 3、古典回归模型的基本假定包括哪些。 二、参考资料 1、《经济计量学》李长风编著，上海财大出版社，1997年版 2、《经济计量学》张保法编著，经济科学出版社，2000年版 第二节 回归模型的参数估计 一、最小二乘估计（OLS） 二、一元线性回归模型的参数估计 三、多元线性回归模型的参数估计 四、最小二乘估计的性质 五、系数的估计误差与置信区间 返回 第二节 回归模型的参数估计 一、最小二乘估计（OLS） 第二节 回归模型的参数估计 第二节 回归模型的参数估计 二、一元线性回归模型的参数估计 第二节 回归模型的参数估计 解正规方 程组可得： 第二节 回归模型的参数估计 第二节 回归模型的参数估计 【例1】 我国税收预测模型。表2-3列出了我国1985～1998年期间税收收入Y和国内生产总值X的统计资料（时间序列数据），试利用EViews软件建立一元线性回归模型。 第二节 回归模型的参数估计 第二节 回归模型的参数估计 （1）建立工作文件： 第二节 回归模型的参数估计 命令方式：在EViews命令窗口中键入 CREATE 时间频率类型 起始期 终止期 例如：CREATE A 85 98 第二节 回归模型的参数估计 第二节 回归模型的参数估计 （3）估计回归模型： 第二节 回归模型的参数估计 命令方式，键入： LS 被解释变量 C 解释变量 例如：LS Y C X 第二节 回归模型的参数估计 表2-5 我国城镇居民家庭1998年收支情况 第二节 回归模型的参数估计 三、多元线性回归模型的参数估计 第二节 回归模型的参数估计 第二节 回归模型的参数估计 第二节 回归模型的参数估计 若定义矩阵： 第二节 回归模型的参数估计 【例3】我国国有独立核算工业企业生产函数。根据生产函数理论，生产函数的基本形式为：Y=?（t，L，K，ε）。其中，L、K分别为生产过程中投入的劳动与资金，时间变量t反映了技术进步的影响。具体统计资料见教材P37。试利用EViews软件建立线性生产函数： Y=b0+b1t+b2L+b3K+ε 第二节 回归模型的参数估计 第二节 回归模型的参数估计 课外练习 1、如何理解OLS估计。 2、如何利用OLS法估计多元线性回归模型参 数，写出推导过程。 3、下次上机练习本节例题1、2、3。熟悉和掌握Eviews软件的使用。 参考文献 1、《经济计量学教程》贺铿编著，中国统计大出版社，2000年版 2、 《计量经济分析软件包使用指南》刘建国等编，清华大学出版社，1991年版 3、《回归分析与经济数据建模》，中国人民大学出版社，1997年版。 第二节