第五章联立方程模型.ppt

安徽财贸学院信管系 第四章 联立方程模型 第一节 联立方程模型概述 第二节 联立方程模型的识别 第三节 联立方程模型的估计 第四节 联立方程模型的检验 第五节 联立方程模型的应用 第一节 联立方程模型概述 一、联立方程模型的特点 二、联立方程模型的变量类型 三、联立方程模型的类型 返回 第一节 联立方程模型概述 一、联立方程模型的特点 第一节 联立方程模型概述 【例2】农产品市场局部均衡模型 第一节 联立方程模型概述 上述例题表明，联立方程模型具有如下特点： 第一节 联立方程模型概述 二、联立方程模型的变量类型 第一节 联立方程模型概述 2．外生变量 第一节 联立方程模型概述 3．前定变量 第一节 联立方程模型概述 三、联立方程模型的类型 第一节 联立方程模型概述 第一节 联立方程模型概述 第一节 联立方程模型概述 2．简化式（Reduced form）模型 第一节 联立方程模型概述 第一节 联立方程模型概述 第二节 联立方程模型的识别 一、识别的概念 二、识别的判别条件 第二节 联立方程模型的识别 一、识别的概念 第二节 联立方程模型的识别 所谓统计形式，即方程中的变量和变量之间的函数关系式。“确定的统计形式”，即模型中其它方程或所有方程的任意线性组合所构成的新的方程，都不再具有这种统计形式。 第二节 联立方程模型的识别 2．恰好识别与过度识别 第二节 联立方程模型的识别 第二节 联立方程模型的识别 参数关系体系为： 第二节 联立方程模型的识别 由于供给函数中的结构参数b0、b1可以用简化式参数唯一确定，所以是恰好识别的方程。 第二节 联立方程模型的识别 第二节 联立方程模型的识别 第二节 联立方程模型的识别 第二节 联立方程模型的识别 二、识别的判别条件 第二节 联立方程模型的识别 第二节 联立方程模型的识别 第二节 联立方程模型的识别 【例5】 宏观经济模型 第二节 联立方程模型的识别 2．识别的秩条件 第二节 联立方程模型的识别 3．其它判别规则 第三节 联立方程模型的估计 一、联立方程偏误 二、递归系统模型的估计 三、恰好识别模型的估计 四、过度识别模型的估计 *五、系统估计方法 第三节 联立方程模型的估计 第三节 联立方程模型的估计 二、递归系统模型的估计 第三节 联立方程模型的估计 第三节 联立方程模型的估计 2．递归系统模型的估计 三、恰好识别模型的估计 （ILS法） 第三节 联立方程模型的估计 设利用OLS法估计得到Y的简化式方程： 第三节 联立方程模型的估计 第三节 联立方程模型的估计 第三节 联立方程模型的估计 第三节 联立方程模型的估计 第三节 联立方程模型的估计 *五、系统估计方法 第三节 联立方程模型的估计 三段最小二乘法（3SLS）是Zellner和Theil于1962年提出的一种系统估计方法。其基本思路是： 第三节 联立方程模型的估计 三段最小二乘法的具体步骤为： 第三节 联立方程模型的估计 3SLS估计量的统计性质主要有： 第三节 联立方程模型的估计 第三节 联立方程模型的估计 第三节 联立方程模型的估计 第三节 联立方程模型的估计 第三节 联立方程模型的估计 第三节 联立方程模型的估计 第三节 联立方程模型的估计 第三节 联立方程模型的估计 【例9】根据教材P226表4-2中的统计资料，分别利用2SLS法和3SLS法估计宏观经济模型： 第三节 联立方程模型的估计 C1=C(1)+C(2)*Y I=C(3)+C(4)*Y+C(5)*Y（-1） INST Y(-1) G X 第三节 联立方程模型的估计 第三节 联立方程模型的估计 由于联立方程偏误，即OLS估计的有偏性，引出了上述单方程估计方法和系统估计方法。 课外练习 1、简述联立方程模型的特点。 2、简述简化式方程，结构式方程的特点。 3、简述2SLS的原理和步骤。 参考文献 1、《计量经济学》庞皓编著，西南财大出版社，2001年 2、 《经济计量学》张保法编著，经济科学出版社，2000年版 3、《计量经济学》李子奈编著，高等教育出版社，2000年 第四节 联立方程模型的检验 一、模型系统检验 二、误差传递性检验 第四节 联立方程模型的检验 （2）相对均方误差 2．模型系统检验的评价指标 第四节 联立方程模型的检验 第四节 联立方程模型的检验 （3）Theil不等系数