【毕业论文】浅谈保险风险模型.docVIP

【标题】浅谈保险风险模型 【作者】杨 春 【关键词】个体风险模型　　集体风险模型　　停止损失序 【指导老师】林昌盛 【专业】数学与应用数学 【正文】1??????引言????保险公司是专门经营风险的企业，然而它在经营过程中本身也广泛存在着风险即保险风险?.保险风险不同于保险公司所经营的风险，后者是指由于自然因素或社会因素造成被保险人的财产损失或人身安全的伤害的可能性，也就是说保险公司所经营的是自然风险和社会风险?.而保险风险专指保险公司在经营过程中所存在的可能给保险公司带来经济损失乃至影响保险公司履行保障职能的风险?.在以往的保险风险分析中，?首先把风险定义为纯保险费和索赔额之间?的平均偏离，?把这个差额随机化，建立了平衡原理，指出时间区间?的纯保险费收入为?，而索赔额为?时，保险公司偿付后的资本为两者的差额?，其中?为初始投资，当?时，保险公司无偿付能力，处于亏损状态，所以风险问题要求考虑?的概率?的值，后来?与?推广上式为?.前人在研究保险分析中，很少用集体风险模型来近似个体风险模型，而这一研究方法是随机序在保险决策中的一个应用?.历史上，保险机构对某种风险损失（或称为理赔总额）记为?，那么保险机构十分关心随机风险理赔总额的分布、性质及计算?.他们通常对随机风险理赔总额作两种类型的假设?.①??个体风险模型设有?份（编号分别为?…?）保单的保单组合，第?份保单在一年内的索赔额记为?,?理赔总额?…?.②??集体风险模型不保留单个保单的踪迹，这里保单当作是匿名的投保人的总体，也就是视个别保单理赔的产生是随机过程，设?为一年内保单的理赔次数，?是第一次理赔的理赔量，?是第二次理赔的理赔量等等?.则一年内总理赔额为：?…??.自然，保险机构选择不同的模型去估算?会有不尽相同的结果?.那么比较这两模型中总理赔的?的序的关系，对于保险人作决策会起到一些帮助，在这一方面，已有同志对?的一般情况加以探究?,对现有文献中关于单因模型的结果也有所推广.?在此基础上，我将进而推广以得到各模型的序的关系（定理1）并给出各模型理赔额?之间的误差公式（定理3）.２??????基础知识２.１??离散型随机变量定义1???定义在样本空间?上，取值于实数域?，且只取有限个或可列个值的变量?，称作是一维（实值）离散型随机变量，简称为离散型随机变量?.一般来说，如果离散型随机变量?的可能取值为???…?，也就有了相应的取值?的概率?，人们常常习惯地把它们写成这种表格的形式：????????????????… ?????????????(2.1-1)???????????????????????…?或???????????????????…????????????????????????????????????(2.1-2)??????????????…并且称(2.1-1)或(2.1-2)为随机变量?的分布列，也称为分布律，有时就简称为分布?.２.２??条件概率、条件期望定义2???若?是一个概率空间，??,且?，则对任意的?，称???????????????????????????????????(2.2-1)为在已知事件?发生的条件下，事件?发生的条件概率?.若随机变量?在?条件下的条件分布列为?，又?，则称?为?在?条件下的条件数学期望，简称为条件期望，并记作?.２.３??卷积公式　设?是一个二维连续型随机变量，密度函数为?，现在来求?的分布，按定义为?如果?表示平面上点的坐标，则??.表示点落入图2.3-1中阴影部分的概率，由密度函数?的性质有????????????????????????????????????????????????(2.3-1)???图(2.3-1)如果?与?是独立的，则?是?的密度函数，用?代替(2.3-1)式中的?便得??????????????????由此可得?的密度函数为??????????????????????????????????????????????(2.3-2)由对称性还可得??????????????????????????????(2.3-3)由(3-2)或(3-3)式给出的运算称为卷积，通常简单地记作????????????????????????????????????????????(2.3-4)２.４??集合风险模型、复合泊松分布在集合风险模型?…?中，?为给定期限内的某类保单所带来的索赔次数（索赔频数），它是一个取非负整值的随机变量?.???…?代表第?次索赔发生时的索赔量（索赔金额），它们都是取正值的随机变量，且满足：?随机变量?…相互独立；??…服从相同的概