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第五章 商业银行 商业银行的起源 历史上先有存款利率？ 还是先有贷款利率？ 商业银行的起源 商业银行的形成途径 主要途径：旧式高利贷银行转变而来 按照资本主义原则建立的商业银行 商业银行的概念 美国经济学家F·S·米什金：一种通过发行支票存款和储蓄存款来筹措资金，并用于发放商业、消费者和抵押贷款、购买政府债券和市政债券的金融中介机构。 美国经济学家D·格林沃尔德：一种主要为大多数工商企业提供短期贷款的金融机构，它在一定范围内，有利用放款和活期存款来投放与回收货币的能力，此外，也执行其他金融机构的各种职能。 商业银行的概念 英国《简明不列颠百科全书》：有能力使贷款，至少使部分贷款最终成为新的活期存款的金融机构。它们还可以作为一个团体，通过创立活期存款以扩大或收缩货币供应量。还提供附加服务。 我国大百科全书：以利润为经营目的，以经营各种存贷款为主要业务并向客户提供多种服务的金融机构。 商业银行的概念 以多种金融负债筹集资金，以多种金融资产为其经营对象，能利用负债进行信用创造，并向客户提供多功能、综合性服务的金融企业。 商业银行的性质 高负债性 高风险性 外部监管的高度严格性 商业银行业务——负债业务 商业银行的职能 信用中介——商业银行最基本的职能 支付中介 信用创造——货币供给 金融服务 信息中介—商业银行通过其所具有的规模经济和信息优势，能够有效解决经济金融生活中信息不对称导致的逆向选择和道德风险。 金融市场理论——信息不对称 在市场上，在做出准确决策时，市场的某一方并不了解这个市场上的另一方，这种不平等能叫做信息不对称。 信息不对称必定导致信息拥有方为牟取自身更大的利益使另一方的利益受到损害。这种行为在理论上就叫做道德风险和逆向选择。 金融市场理论——信息不对称 1、在交易之前，信息不对称造成的问题：逆向选择 2、在交易之后，信息不对称造成的问题：道德风险 次品车市场——逆向选择 借贷活动中的道德风险、逆向选择 交易前：对于一笔贷款的潜在收益和风险，借款人比贷款人拥有更多的信息，有些信用较差风险较高的借款人在申请贷款时表现得非常活跃，而贷款人极可能根据有限的信息把贷款发放给特别积极但信用风险很高的人——逆向选择。 交易后：借款人不按申请时承诺使用资金而从事高风险的投机活动——道德风险。 银行如何解决信息不对称问题？ 1.通过与客户的长期联系，进行筛选和监控 2.贷款承诺 银行同意在未来某一个时期向企业提供某一个限额之内的贷款的承诺。 3.抵押 4.信用配给 ①银行拒绝发放任何数额贷款，即使借款者愿意支付较高利率； ②银行愿意发放贷款，但是数额低于借款者的要求。 商业银行的组织形式 单元制：不设立或不能设立分支机构的商业银行。典型：美国 分行制：允许在除总行以外的本地或外地设有若干分支机构的制度。典型：英国、中国 银行持股公司：又称集团银行制，指由某一集团成立一持股公司，再由该公司控制或收购两家以上银行的股权的制度。典型：德国、日本 商业银行的三大业务 负债业务：商业银行形成资金来源的业务。 资产业务：银行用其拥有或控制的资源给银行带来经济利益的业务。 中间业务： 中间业务：为客户提供各种服务，收取佣金、手续费、管理费等，极少占用银行资金，能为银行提供收益。 一、商业银行业务——负债业务 商业银行资金来源——自有资本 银行资本与《巴塞尔协议》 《巴塞尔协议》是衡量单家银行乃至整个银行体系稳健性最重要的指标，成为银行资本监管的国际标准。 资本=核心资本+附属资本 《巴塞尔协议》规定：规定银行必须根据实际信用风险水平持有一定数量的资本。银行的资本充足率不得低于8%，其中核心资本充足率不得低于4%。 银行资本=核心资本+附属资本 核心资本：商业银行资本中最稳定、质量最高的部分，银行可以永久性占用，可以长期用来吸收银行在经营管理过程中所产生的损失。具有包含：实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、少数股权。 附属资本：其在质量上要弱于核心资本，其中还包含一定的债务。具体包含：重估准备、一般准备、优先股 可转换债券、混合资本债券、长期次级债券 银行资本与《巴塞尔协议》 《巴塞尔协议》是衡量单家银行乃至整个银行体系稳健性最重要的指标，成为银行资本监管的国际标准。 资本=核心资本+附属资本 《巴塞尔协议》规定：规定银行必须根据实际信用风险水平持有一定数量的资本。银行的资本充足率不得低于8%，其中核心资本充足率不得低于4%。 美国商业银行负债业务框架 我国商业银行的负债业务 存款业务（被动负债） ★人民币存款：个人存款、单位存款、同业存款 ★外币存款：外汇储蓄存款、单