股指期货AOI策略.ppt

止盈的设置 方法2：固定止盈位，按盈亏比1.25:1计算 交易日 日波动率 平均日收益率 累计收益率 年化收益率 夏普比率 最大回撤 盈利点 胜率 44 1.51% 0.36% 15.84% 90.01% 3.59 4.56% 257 63.64% 止盈的设置 方法3：盈利突破目标位回撤50%止盈，浮动止盈 交易日 日波动率 平均日收益率 累计收益率 年化收益率 夏普比率 最大回撤 盈利点 胜率 44 2.00% 0.68% 29.81% 169.37% 5.21 5.07% 474 63.64% 止损方法1下的策略表现 注：止损方法1中的止损是滚动值 交易日 日波动率 平均日收益率 累计收益率 年化收益率 夏普比率 最大回撤 361 2.04% 0.48% 188.45% 130.50% 3.91 24.40% 止损的设置 止损方法2下的策略表现 注：止损方法2中的止损是固定值 交易日 日波动率 日均收益率 累计收益率 年化收益率 夏普比率 最大回撤 361 1.75% 0.35% 136.53% 94.55% 3.26 13.88% 止损的设置 1：止损后反手操作 更为激进的补充策略 交易日 日波动率 平均日收益率 累计收益率 年化收益率 夏普比率 最大回撤 367 2.04% 0.48% 188.45% 128.37% 3.84 24.40% 交易日 日波动率 平均日收益率 累计收益率 年化收益率 夏普比率 最大回撤 367 1.90% 0.27% 106.71% 72.69% 2.27 14.17% 2：特定情况下持仓过夜 更为激进的补充策略 交易日 日波动率 平均日收益率 累计收益率 年化收益率 夏普比率 最大回撤 367 2.18% 0.43% 171.07% 116.53% 3.25 21.28% 交易日 日波动率 平均日收益率 累计收益率 年化收益率 夏普比率 最大回撤 367 2.04% 0.48% 188.45% 128.37% 3.84 24.40% 　 时间阶段 盈利次数 亏损次数 胜率 阶段收益 平均日收益 上涨行情 2010.7.2-2010.8.2 15 5 75.00% 11.54% 0.58% 2010.9.30-2010.10.25 7 4 63.64% 8.99% 0.82% 2011.1.26-2011.3.8 10 12 45.45% -0.53% -0.02% 2011.6.21-2011.7.18 10 8 55.56% 5.12% 0.28% 下跌行情 2010.4.16-2010.5.17 12 7 63.16% 27.87% 1.47% 2010.11.4-2010.11.17 2 6 25.00% -2.42% -0.30% 2011.4.13-2011.6.20 29 11 72.50% 20.01% 0.50% 2011.7.18-2011.9.13 25 14 64.10% 25.81% 0.66% 震荡行情 2010.5.18-2010.6.28 13 9 59.09% 17.20% 0.78% 2010.8.3-2010.9.29 22 10 68.75% 22.94% 0.72% 2010.11.18-2011.1.12 13 37 26.00% -18.11% -0.36% AOI综合策略不同行情下胜率和收益表现 今年策略表现 交易日 日波动率 平均日收益率 累计收益率 年化收益率 夏普比率 最大回撤 盈亏点数 胜率 盈亏比 36 2.32% 0.33% 12.86% 91.47% 2.372584 -7.50% 192.1455 60.00% 1.56805 实盘账户1手操作记录（最近7天） 东证期货研究所 全国统一客服热线：95503 邮箱：research@ 网址： 谢谢，请批评指正！ * * 全国统一客服热线：95503 上海东证期货有限公司 全国统一客服热线：95503 上海东证期货有限公司 全国统一客服热线：95503 上海东证期货有限公司 全国统一客服热线：95503 上海东证期货有限公司 全国统一客服热线：95503 上海东证期货有限公司 全国统一客服热线：95503 上海东证期货有限公司 全国统一客服热线：95503 上海东证期货有限公司 全国统一客服热线：95503 上海东证期货有限公司 全国统一客服热线：95503 上海东证期货有限公司 全国统一客服热线：95503 上海东证期货有限公司 全国统一客服热线：95503 上海东证期货有限公司 全国统一客服热线：95503 上海东证期货有限公司 全国统一客服热线：95503 上海东证期货有限公司