股票价格突变模型的建立与分析.pdfVIP

维普资讯 第 l2卷 第 1期 哈 尔 滨 理 工 大 学 学 报 Vo1．12 No．1 2007年2月 JOURNALHARBIN UNIV．SCI． TECH． Feb．，2007 股票价格突变模型的建立与分析 康宇虹， 徐照宇 (哈尔滨工业大学 管理学院，黑龙江 哈尔滨 150001) 摘 要：针对股票价格变化在某种条件下具有不连续性的问题，对这种不连续的股票价格变 化进行了描述与分析．以突变理论为基础 ，建立 了一个描述股票价格短期变化过程 的尖点突变模 型，并对该模型进行 了简要分析．最后，根据分析结果提出了相应的政策建议． 关键词：突变理论；尖点突变模型；股票价格 中图分类号：F830．91 文献标识码 ：A 文章编号：1007—2683(2007)01—0100—05 TheApplicationofCuspCatastropheTheoryintheStockPriceAnalyze KANG 一hong。 XUZhao-yu (SchoolofManagement，HarbinInstituteofTechnology，Hrabin150001，China) Abstract：In someconditionsthefluctuationofstockpriceisnotacontinuousprocess，inordertoimitateand analyzetheuncontinuousprocess，acuspcatastrophemodelofstockpriceissetup，inthemeantimemakesabrief naalysisofthismodel，nadfinallygivessomeadvicesaccordingtohteanalysis． Keywords：catastrophetheory；cusp catastrophemodel；stockprice 有的稳态消失，产生突变．状态变量和控制变量是矛 1 突变理论概述 盾着的两个方面，各控制变量之间又相互作用以构 成矛盾．系统所处的任一状态都是状态变量与控制 突变理论是由法 国数学家雷内 -托姆 (Rene 变量的统一，也是各控制变量之间相互作用的统一． Thorn)创立的一门研究突变(质变)的新兴数学．它 突变理论创始人托姆通过严格的推导，证明了 建立于拓扑动力学、微积分、奇点理论及结构稳定性 当状态变量小于2h，连续变化因素小于4h，自然界 数学理论之上，专门研究系统中的不连续变化和突 中的各种变化均可用 7种最基本的数学模型来表 变． 达，即折叠形、尖点形、燕尾形、蝴蝶形、双曲形、椭圆 突变理论描述系统的变量有两类，一类是控制 形和抛物形突变模型．突变理论的数学原理则主要 变量，指那些作为突变原因的连续变化因素．系统内 是将系统即将发生突变的各临界点进行分类，研究 部作为突变原因的各因素，各控制变量斗争统一的 各种临界点附近的非连续特性，进而对系统中的突 结果就是状态变量．根据矛盾各因素对状态变量作 变现象进行描述与研究． 用的不同，可以把它们分为矛盾的主、次方面．另一 类变量是状态变量，是指可能出现突变的量，它表示 2 股票价格变化特点 系统的行为状态．当控制变量不变时，状态变量处于 稳定状态，当控制变量达到某一数值时，状态变量原