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第 14卷 第 2期 哈 尔 滨 理 工 大 学 学 报 Vo l14 No2
2009年 4 月 JOURNAL OF HARB IN UN IV ER SITY OF SC IENCE AND TECHNOLO GY Ap r. 2009
马氏环境下双 Cox风险模型的研究
张立飞 , 王 勇
(哈尔滨工业大学 数学系 ,黑龙江 哈尔滨 15000 1)
摘 要 :研究了马氏环境下双 Cox风险模型的折现罚金函数 ,利用后向差分法得到了折现罚金
函数所满足的积分方程 ,进而得到了破产概率 、破产前瞬时盈余 、破产时赤字的各阶矩所满足的积
分方程.
关键词 :马尔可夫链 ; Cox风险模型 ; 折现罚金函数 ; 破产概率 ; 破产前瞬时盈余 ; 破产赤字
中图分类号 : O2 11. 9 文献标识码 : A 文章编号 : 1007 - 2683 (2009) 02 - 0030- 04
The Research about the D ouble Cox R isk M odel in
a M arkov ian Env ironm en t
ZHAN G L if ei, WAN G Yong
(H arb in In stitu te of Technology, M ath D ep artm ent, H arb in 15000 1, Ch ina)
A b stract: In th is p ap er, we re search the exp ected discoun ted p enalty function w ith doub le Cox risk model in a
M arkovian environm en t. B y a backward differen tial argum en t, the in tegral equation satisfied by the exp ected dis
coun ted p enalty function is driven. Then we get the equation s satisfied by ru in p robab ility, the mom en ts of the su r
p lu s imm ediately p rior to ru in and deficit at ru in.
Key words:M arkov chain; Cox risk model; the exp ected discoun ted p enalty function; ru in p robab ility; the
mom en ts of the su rp lu s imm ediately p rior to ru in; deficit at ru in
来描述风险过程存在着一定的局限性. 因此本文引入
1 引 言
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