随机利率下的联合寿险准备金.pdfVIP

目 录 摘 要 ii ABSTRACT iii 第一章 绪论 1 §1.1 论文背景 1 §1.2 国内外研究综述及本文研究内容2 第二章 准备金计算 3 §2.1 普通人寿保险的分类 3 §2.2 精算符号介绍 4 §2.3 均衡纯保费与准备金计算 5 第三章 两类联合寿险模型10 §3.1 联合生存状态 10 §3.2 最后生存状态 11 第四章 常用随机利率与死力 13 §4.1 常用随机利率假设 13 §4.2 死力的若干解析形式16 第五章 随机利率下联合寿险模型准备金 20 §5.1 常用随机利率假设 20 §5.2 常值死力下联合寿险准备金24 §5.3 De Moivre死力假设下联合寿险准备金 27 §5.4 Makeham死力假设下联合寿险准备金 29 §5.5 Weibull死力假设下联合寿险准备金 30 结束语34 参考文献 35 致 谢 37 - i - 摘 要 责任准备金是寿险公司负债的最重要组成部分，代表了保险公司未来的偿付 责任。传统的精算模型中，都是采用固定利率来计算责任准备金，这与实际情况 有较大的偏差。准备金提取的合理性直接影响到保险公司经营的稳定性，因此在 随机利率下提取责任准备金已经成为学术界讨论的热点问题。目前已有的研究多 是针对单个人的个人寿险产品，对于联合寿险产品的随机利率问题研究较少。 责任准备金的计算可以由保险精算函数得到，函数中的不确定性包括死亡率 和利率，在有大量经验数据的情况下可以选择合适的死亡率假设。本文的主要工 作就是对利息力采用维纳过程和泊松过程联合建模，由此得到两类联合寿险准备 金的表达式。并进一步考虑四类特殊死亡力假设，在这四类特殊死力假设下得到 此时的具体准备金表达式。 关键词：准备金；随机利率；联合寿险；Wiener 过程；Possion 过程；死力 假设 - ii - ABSTRACT Reserve is the most important liabilities of the life insurance company, which represents the liability of insurance company in future. In traditional actuarial model, reserve is calculated by the certain interest rate, and it differs from the practical situation. The rationality of reserve will have a strong impact on insurance company’s stability, so it blows the research of computing reserve under the stochastic rate. So far the research is mostly focus on the single life insurance and there have less research on multiple life insurance. We can calculate reserve using the insurance actuarial functions. The uncertainty insurance actuarial functions are mortality rate and the interest rate. Mortality can be decided by large amount of empi