投资组合中VaR及其实证分析.pdfVIP

下载本文档

49
0
约 50页
2017-09-16 发布于安徽
举报
版权申诉

投资组合中VaR及其实证分析.pdf

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

优秀硕士毕业论文，完美PDF内部资料。支持编辑复制，值得参考！！！

华东师范大学硕士论文目录摘要7 Abstract2 第一章导论9 §1.1 VAR 的历史9 §1.2 VAR 的应用领域10 §1.3 国内外研究现状 11 第二章度量金融市场风险的传统方法 11 §2.1 金融市场风险 11 §2.2 金融市场风险的度量12 2.2.1 名义量法12 2.2.2 灵敏度方法13 2.2.3 波动性方法14 第三章波动率14 §3.1 波动率的含义和度量14 §3.2 估计波动性的方法15 3.2.1 简单移动平均(Simple Moving Average)15 3.2.2 指数加权移动平均(Exponentially Weighted Moving Average)16 3.2.3 GARCH 模型18 第四章 VaR 的基本理论与最新发展20 §4.1 VaR 含义20 §4.2 VaR 的基本计算模型21 §4.3 VaR 的参数选择21 §4.4 边际 VaR 、增量VaR 和成分 VaR23 4.4.1 边际 VaR (M-VaR) 23 4.4.2 增量 VaR (I-VaR) 24 4.4.3 成份 VaR(C-VaR) 25 §4.5 VaR 的评价26 4.5.1 VaR 的主要优点26 4.5.2 VaR 的主要缺点27 §4.6 VaR 的最新发展29 4.6.1 CVaR 模型(Condition Value at Risk) 29 4.6.2 ES 模型(Expected Shortfall) 29 第五章国内目前使用的VaR 的计算方法30 §5.1 历史模拟法30 5.1.1 历史模拟法的步骤30 5.1.2 历史模拟法的评价31 5.1.3 历史模拟法的应用32 §5.2 蒙特卡洛方法33 5.2.1 蒙特卡洛模拟法的步骤33 5.2.2 蒙特卡洛方法的评价35 5.2.3 蒙特卡洛模拟法的应用36 华东师范大学硕士论文 §5.3 德尔塔—正态方法37 5.3.1 德尔塔—正态方法的推导37 5.3. 德尔塔—正态方法的评价39 5.3.3 德尔塔—正态方法的应用41 第六章 VaR 方法的补充——压力测试42 §6.1 压力测试的基本概念及发展42 §6.2 如何进行压力测试42 §6.3 压力测试的评价45 §6.4 压力测试的应用45 第七章实证股票组合风险管理46 §7.1 组合概况46 §7.2 VaR 值情况48 7.2.1 95%置信度下结果 48 7.2.2 99%置信度下结果 49 §7.3 组合其他风险指标49 §7.4 风险收益分析50 §7.5 压力测试51