我国商业银行效率及其影响因素实证研究.pdfVIP

要 任何社会的经济发展都是由诸多因素共同推动的，在商品货币经济长期发展 过程中，金融因素的作用在不断增长，特别是在现代经济中，金融因素的重要性 正变得越来越突出，新兴工业国家和改革开放后中国的经济起飞过程也证明了这 一点。既然金融在现代经济中有如此重要的地位，那么，金融运行的效率状况就 对经济社会健康发展和可持续发展具有十分重要的意义。而在我国，商业银行是 我国金融业的主体，在我国的金融体系中始终居于主导地位,因此，对我国商业银 行效率及其影响因素的研究就显得十分必要。 本文在比较参数法和非参数法优缺点的基础上,主要采用非参数方法DEA 方 法来测算了我国商业银行的效率。在总结国内外现有研究成果的基础上，选取了 国内具有代表性的 13 家商业银行作为样本，根据 DEA 方法的原理，测算了 1998-2004 年各样本银行技术效率、规模效率、纯技术效率和超效率，并对其进行 比较，并简要的与其他学者得出的结 进行对比。在测算我国商业银行效率后， 重点对影响我国商业银行效率的因素进行分析，同时，考虑到我国商业银行，特 别是国有商业银行在体制等方面不同于 方国家的商业银行，在影响因素的选取 上更多的注重我国商业银行的特色。文章从影响我国商业银行效率的内部和外部 因素两方面进行分析，外部因素影响银行效率的有： 是宏观经济因素，如经济 周期、物价变动、利率变动、汇率变动等；二是行业因素，如银行业的市场结构、 政府的产业政策和政府对银行的监管等；在宏观因素中，近年来，物价的变动和 汇率的变动不是很大，故不考虑，主要考虑经济周期和利率的变动对银行效率的 影响；在行业因素中，因政府的产业政策和监管难以量化，在这主要考虑市场结 构。银行的内部因素对银行自身效率的影响主要有银行自身的管理水平、经营战 略以及产权结构等，本文共选取了总资产、所有权结构、存贷比率、自有资金比 率、总资产收益率、资产费用率、中间业务收入等七个指标进行分析，考虑到解 释变量之间可能存在多重共线性，本文分别选取了三个回归模型。最后，根据分 析的结果，针对提高我国商业银行效率，提出了 些改进性的建议。 在整个商业银行效率测算及其影响因素的分析过程中，在吸取国内外已有的 研究经验的基础上，本文更注重从我国商业银行目前的经营实际情况出发，并结 合我国的国情用事实说话。 关键词：商业银行 DEA 效率 超效率 Abstract Any societys economical development all is impelled together by many factors,In the commodity money economy long-term developing process, the financial factors function is growing unceasingly, Specially in the modern economy, the financial factors importance varies more and more prominently, the emerging industrial nations and After the reform and open policy Chinas economy took off the process also to prove this point. Since the finance has so important status in the modern economy, then, the financial movement efficiency condition has the extremely vital significance to the economic society health development and the sustainable development. But in our country, the commercial banks is finance industry main body, Throughout occupies on