商业银行风险监测研究.pdfVIP

要 自2006 年12 月11 日起，《中华人民共和国外资银行管理条例》正式实行， 取消了对外资银行的一切非审慎性市场准入限制，中国金融市场全面对外资开放。 新的外资银行管理条例取消了对外资银行所有权，经营设立形式，包括对分支机 构和许可证发放的限制， 许外资银行向中国客户提供人民币业务。外资银行有 着资金和经营管理方法上的优势，对优质客户有着较强的吸引力，本土商业银行 面临着更加激烈的竞争。商业银行作为负债经营的主体，如何客观地评价当前运 营状况，对未来时期运营做出及时有效的预测，根据预警信息规避和防范风险对 于商业银行的日常运营和长远发展尤为重要。因此，风险监测研究对于国内商业 银行在竞争中发展有着积极的意义。 本文首先分析了商业银行的风险分类，以及在金融市场全面开放的新形势下， 商业银行所面临的风险的新特点及银行业风险监管中存在的问题。接下来，文章 对商业银行面临的主要非系统风险：流动性风险、信贷风险、利率风险、管理风 险的识别和测度作了介绍和阐述，在此基础上，提出了风险防范建议。在对影响 商业银行经营管理的风险研究中，本文重点介绍了微观风险，然而，宏观因素确 实对商业银行的经营管理存在影响，但是量化宏观影响因素，在预警指标体系中 设置宏观指标时，得出的预警效果往往并不显著。之后，分析了建立风险预警体 系对于改善商业银行自身经营和提高监管机构监管绩效的积极意义。根据风险预 警指标体系的设计原则，基于民生银行年报数据，在借鉴已有指标体系构建研究 的基础上，分析其不足，建立了较为合理的预警指标体系。运用聚类分析方法， 对风险指标间的相关系数进行聚类，重新建立了新的代表性更高的指标体系。根 据银行业风险理论，采取区间估计的方法，运用预警灯号模型，测定新指标体系 中各个指标的警限与警度。根据熵值法理论，确定各项指标的权重。最终得到综 合评分以评价并预测商业银行的综合风险状况。各个商业银行根据自己的季度运 营数据，可以对单个指标风险进行预测，也可以对整体风险进行预测，以及时调 整其经营管理，规避风险，确保商业银行的健康发展。 关键词：商业银行 风险监测 风险预警 信号灯模型 1 Abstract From December 11, 2006, The Act of Administration of Foreign Capital Bank of ChinaPut into effect. The all non-carefulness market enters limit have been canceled. The financial market of China will be fully opened to foreign capital. The new act of administration of foreign capital bank canceled the ownership, the form of establishment and management, branch organization, the limit of permit provides, the RMB service to Chinese customer of foreign capital bank will be permitted. The foreign bank has the advantage on the fund and management control method, has a stronger attraction to the high quality customer. The native place commercial bank will be faced even fiercer competition. The commercial bank as the main body who takes the debt management. How to appraise the current operation condition objectively. And make the prompt e