一类三元相依衰减模型.pdfVIP

第12卷第1期 广州大学学报(自然科学版) V01．12No．1 2013征 2月 Journalof Science Feb．2013 Guangzhou Edition) University(Natural 文章编号：1671-4229(2013)01-0017-04 一类三元相依衰减模型 张 颖a，王达布希拉图蚰木 (广州大学a．数学与信息科学学院； b．广东省普通高校数学与交叉科学重点实验室，广东广州510006) 摘要：多元衰减理论的研究多数均假设随机变量是相互独立的．但在实际中，各衰减变量间常存在相依性， 如个体死亡后便不再有伤残发生．文章基于Archimedeam Copula函数刻画各衰减变量间的相依性(如死亡、伤 残和退保的相依性)，假设在均匀分布的情况下，单个生命受3个衰减原因的影响，给出了死亡、伤残和退保的 粗糙衰减概率和净衰减概率，并给出养老金业务中涉及的三元相依减因下的衰减概率． 关键词：衰减模型；Archimedean Copulas函数；衰减概率 中图分类号：0211．6 文献标志码：A 在寿险精算理论中，多元相依衰减原因下的 变量的边缘分布来确定它们的联合分布，主要用 联合衰减的寿险模型不仅有生存分析意义，而且 来处理统计中随机变量相关性问题．Copula函数 还具有养老保障的社会意义．多元衰减模型u1指 的一个典型应用，是通过选择某一种类Copula函 多个因素下共同作用的单生命模型，这种模型不 数来定义某一适合特定样本数据分布的联合分 只因死亡因素而终止，其他因素皆可以导致模型 布．Sklar定理【4o指出：给定一个n元随机变量(筏， 的终止．模型的终止称之为衰减，终止的时间称之 …，z。)∈(一∞，∞)“的联合分布函数F(戈l，．一， 为衰减时间，导致模型终止的因素称之为衰减原 因…．在假设衰减变量相互独立的前提下给出多 的边缘分布函数，则必然存在一个／／,元的Copula 元衰减模型和与其相关的一元衰减模型的关系， 函数C使得： 讨论了多元衰减模型与联合生存状态的关系． F(石1’．“，髯。)=C(F。(戈。)，…，F。(％))． CARRIERE在1994年首次提出了相依衰减理 众所周知，当F。(省。)，…，F。(石。)都是连续时， 论担J，其中主要用生存Copula函数刻画相依性进 Copula函数是唯一确定的．反之，当C是一个 而研究相依衰减模型的生存函数，并在相依减因 Copula函数，F。(菇，)，…，F。(戈。)是分布函数时， 下用Copula函数粗略地刻画生存函数与净生存函 F(石，，…，算。)必定是一个具有F。(x，)，…，F。(x。) 数的数学关系．CARRIERE和ESCARELA在文献 边际分布的lt元联合分布．设Ig。=F。(算。)，u：= [2—3]中建立了基于二元生存Copula函数的二 元相依衰减模型，并给出了相依衰减时间的关系． (1)可写成： 文章基于文献[2]的方法，讨论三元衰减相依 的情况下的联合衰减概率． 常见的三元Archimedean