基于函数性视角的经济数据分析——以主微分分析方法为例.pdfVIP

第 28卷第 1期 统 计 与 信 息论 坛 2013年 1月 V0L28 No．1 Statistics＆ InformationForum Jan．，2013 【统计应用研究】 基于函数性视角的经济数据分析 以主微分分析方法为例 剡亮亮 (上海财经大学金融学院，上海 200433) 摘要：基于经济数据的函数性特征，引入函数型数据分析方法，研究发现经济数据中的面板数据可作为 函数型数据的特例，函数型数据分析方法在处理高维数据、缺失数据以及样本观测点不规则分布等特殊的数 据类型有独特的优势。着重介绍和拓展了主微分分析方法，在集合了主成分分析方法优势的同时从微分方 程的解出发探讨数据的特征。通过对全国银行间同业拆借利率进行主微分分析，显示出主微分分析方法能 够揭示其它方法所不能反映的数据特征。 关键词：主微分分析；函数型数据；利率期限 中图分类号：F83 文献标志码：A 文章编号：1O07—3116(2013)O1一oO4O—O7 出函数型数据的概念以及函数型数据分析 (FI)A) 一 、引- —口 的研究思路和方法。FDA的基本特征是把数据看 金融市场中，经常会遇到高维数据、缺失数据以 成一个完整的函数对象，而不是个体观测值的简单 及样本观测点不规则分布等特殊的数据类型，已有 排列。相比于传统的数据分析方法，FDA的优点在 的插值等技术在一定程度上解决了这种问题，但插 于：第一，可以实现对高维甚至无限维数据的分析； 值的缺陷在于只是从局部角度填充缺失值，缺乏充 第二，较少的假定条件与较弱的结构约束，只需假定 分的理论依据。本研究介绍一种新型的分析方 函数的光滑性；第三，不要求不同观测对象的观测点 法——函数型数据分析。研究过程中，尽管只能观 与观测次数相同；第四，通过对函数型数据不同阶微 测到数量有限且不规则的离散数据，但可以将其看 分曲线的分析，探索数据的动态变化特征等。 作以时间为 自变量的函数型数据。Ramsay首先提 目前对函数型数据分析方法的研究，主要集中于 收稿 日期 ：2O12一O9一O3 作者简介：剡亮亮，男，甘肃天水人，博士生，研究方向：资产定价，数据分析。 ofthetotalexpenditureandthepriceindexontheinformationconsumptionshareareestimatedwiththe paneldataof30provincesfrom 1993to2008．TheempiricaIanalysisshowsthatthelevelofregional economicdevelopmenthasasignificanteffectonlyontheruralresidents，whilethetotalexpenditure，price indexandtheeducationlevelhavesignificanteffectbothontheruralresidentsandurbanresidents．The marginaleffectsofthetotalexpenditureandthepriceindexontheinformationconsumptionsharehave maximum leve1．ThenegativeeffectofpriceleveltotheruralresidentsinformationconsumptioniSmore thanthepositiveeffects0ftotalexpendituretotherura