α-混合相依函数型数据改良核回归估计的渐近正态性.pdfVIP

第 34卷 第 1O期 合肥 工 业 大 学 学报 (自然科学版) Vo1．34No．1O 2011年 lO月 JOURNALOFHEFEIUNIVERSITY OFTECHNOLOGY oct．2011 Doi：10．3969／j．issn．1003—5060．2011．10．032 a 『混合相依函数型数据改 良核回归估计的渐近正态性 陆晓恒 。， 石贤汇 ， 凌能祥 (1．合ItP．x2~大学数学学院，安徽 合肥 230009；2．铜陵学院数学与计算机科学系，安徽铜陵 244000) 摘 要：文章对回归模型Y—r(x)+￡进行了研究。设{( ，Y／)，1≤i≤n)为取值于EXR上的一组同分布 样本 ，其中E是由半度量d(·，·)生成的某个抽象的半度量空间，R是一个实数空间。在Of-混合相依情形下，利 用 Bernstein大块小块过程，建立函数型数据的改良核回归估计的渐近正态性。 关键词 ：函数型数据；改良的核回归估计；旷混合；渐近正态性 中图分类号：O212．7 文献标识码：A 文章编号：1003—5060(2011)10—1584—04 Asymptoticnormalityofmodifiedkernelregression estimatorfora-mixingfunctionaldata LU Xiao-heng～， SHIXian-hui， LING Neng—xiang (1．SchoolofMathematics，HefeiUniversityofTechnology，Hefei230009，China 2．Dept．ofMathematicsandComputerScience，Fort glingUniversity，Tongling244000，China) Abstract：Inthispaper，theregressionmodel —r(X)+￡isinvestigated．{(X ，Yi)，1≤ ≤，z}issetas therandom vectorsassumedtobeidenticallydistributedvaluestaken inE×R。whereE isacertain abstractsemi-metricspaceendowedwithasemi-metric (·，·)andR iSarealspace．Theasymptot— icnormalityofamodifiedkernelregressionestimatorfor —mixingfunctionaldataisestablishedby employingBernstein’Sbig-blockandsmall-blockprocedure． Keywords：functionaldata；modifiedkernelregressionestimator；a—mixing；asymptoticnormality 据N-W 核估计的渐近正态性的性质。关于函数 0 引 言 型数据的分析可参考文献 [7—8]；关于函数型数 回归函数估计是数据分析中一个非常重要的 据非参数统计回归函数、条件分位数、条件众数核 问题，由于其在通信、控制系统、模式识别等很多 估计的详细分析可参考文献[9]。 领域都有非常广泛的应用，一直以来备受关注。 设 {(X ， )，1≤ ≤ }是同分布于(X，y)的 在有限维场合，很多学者无论在独立同分布 (i．i． 函数型数据，其中X在某个抽象的半度量空间E d。)还是某种相依情形下，都对其进行了研究并且 中取值，而y取值于实值空间R。文献Es]和文献 获得了卓有成效的结果，如文献[1-4]等。 [1O]引入的N-W核回归函数的估计定义为： 最近几年，随着函数型数据在包括医学、经济