内生初始假定下动态空间固定效应模型的拟极大似然估计.pdfVIP

第 28卷第 10期 统计研 究 Vo1．28．No．10 2011年 1O月 StatisticalResearch oct．2011 内生初始假 定下动态空间固定效应 模型的拟极大似然估计 郭鹏辉 内容提要 ：本 文提 出了基于初始 值为 内生确 定下 的动态 空 间 固定 效应 模 型 ，综合 考虑 了可直接 观测 和不 可 直接观测或无法观测 的空 间效应 ；推导 了模 型参数拟极大似然估计量具有 的渐近性质及其渐近分布 。对参数估 计量性质 的模拟检验结果表 明，似然估计量 的渐近性质随着样本容量 的增加而改善 ，且其改善程度对时间维度 变化较对 空间维度 变化更 为敏感 ，在空 问单元限定情 形下有效增加 时间维度 可以显 著改善估计 量性 质。 中国省 域经济 收敛 性的实证 案例分 析结果显示 ，本 文构 建 的综 合 考虑 双 重 空间结构 的空 间计量 模 型具有适 用 性和 合 理性 。 关键词 ：动态 ；空间计量 ；拟极大似然 ；收敛性 中图分类号 ：0212 文献标识码 ：A 文章编号 ：1002—4565(2011)10—0103—08 QuasiMaximum LikelihoodEstimationofA DynamicSpatialFixed EffectM odelBased onEndogenousInitialValue GuoPenghui Abstract：Consideringboth observableand unobservablespatialeffects，thispaperconstructsandestimatesadynamic fixedeffectmodelbased on endogenousinitialvalue．The simulation testshowsthat，theasymptoticcharacteristicsof QMLEimproveasthesamplesizegrows，andwhichseemsmoresensitivetotimethantospacechange．Theempirical resultsfrom convergenceanalysisofChina’Sprovincialeconomyvalidatetheapplicabilityand rationality ofthedynamic spatialmodelwhich considersboth SAR andSEM structure． Keywords：Dynamic；SpatialEconometrics；QuasiMaximumLikelihood；Convergence Elhorst(2001)对时空数据的动态性讨论为空间 于模 型误 差 项 中加 以阐释；与 之相 反 ，Yuet．a1． 计量模型的动态化开启先头；Elhorst(2005)提 出了 (2006)仅考虑经济系统中可直接观测 的空间效应而 空间误差 自相关 的动态 固定效应模型 ，并指 出可利 放置于模型解释变量中加 以阐释 。两者都忽视一种 用 Bhargava和 Sargan逼近或 Nerlove和 Balestra逼近 可能性 ，即经济系统 中可能同时存在可直接观测和无 得到模型的无条件极大似然估计量 (UMLE)；Yuet． 法直接观测或不可观测的空间因素。当这种可能性 a1．(2006)建立动态空间 自相关 固定效应模型，通过 实现时，上述模型均无法完全解释实际经济。因此， 拟极大似然方法推导出模型在大 Ⅳ和大 下 的一 这种可能性对动态空间计量经济学更具有一般意义 致估计量；Su和 Yang(2007)在误差成份 中考虑空