一类无穷时间区间BSDEs的L~p解.pdfVIP

第 36卷 第 2期 西 南 师 范 大 学 学报 (自然科学版) 2011年 4月 Vo1．36 No．2 JournalofSouthwestChinaNormalUniversity(NaturalScienceEdition) Apr． 2O11 文章编号 ：1000—5471(2011)02—0006一O6 一 类无穷时间区间BSDEs的Lp解 宋 丽 1．山东轻工业学 院 金融职业学 院，济南 250100；2．山东大学 数学 院，济南 250100 摘要 ：考虑一类无穷时间区间的倒 向随机微分方程 ，证明了方程 解的存在唯一性 (1p≤2)，并且还得到了此 类方程 解的收敛定理． 关 键 词 ：倒向随机微分方程 ；j 解 ；无穷时间区间；收敛定理 中图分类号 ：O211．63 文献标志码 ：A 文献 [1]提出了如下形式的倒向随机微分方程 (BSDE) rT r丁 Y 一 + Ig(s，y，Z)ds～lZdB ，0≤ t≤T (1) Jt J t 在生成元 g关于变量 与z是 Iipschitz的，终端条件 和 (g(，0，O)) 。，丁]是平方可积的条件下，证明了 此类非线性倒向随机微分方程存在唯一一对适应的平方可积解 (y ，Z) 。，丁]．从此，大量研究者致力于研 究在各种不同条件下，倒向随机微分方程解的存在性．文献[2—3]研究了方程 (1)在终端条件为停时或无 穷时的解；文献 [4]得到了当生成元g一致 Lipschitz连续 ， 和 (g(￡，0，O)) 。，Tl在L (P 1)空间中时， 倒向随机微分方程 (1)解的存在唯一性 ；文献 [5]讨论了随机Lipschitz条件的情形 ；文献 [6]讨论了具有多 项式增长生成元 的倒向随机微分方程的L解，随后文献[72又扩展了此结果． 本文将研究当T一+CxO时，倒 向随机微分方程(1)是否具有唯一的 L解． 1 预备知识 设 (n， JP)是一个概率空间，(B)≥。是该空间上的一个 d一维标准Brown运动且B。一0．设 ( )伽 是 由此Brown运动产生的 域流，即 一 {B ，0≤ s≤ t}．记 j-一 一 {U }}． f 0 对 1 P≤ 2，定义如下过程空间 ： 一 {Y：Y是{ }一适应过程，范数为 llylj ：一 (E[(suplY I)])古+oo) ￡ ， r+ 。。 一 {z：z是{}一适应过程，范数为 IIZ}l ：一 (rE(I I 1。dt)号])寺+oo} √0 L (， ，P)一 {： 是 { }一可测随机变量 ，满足 EEj l]+Cx。}，0≤ t≤+o。 显然， ：一