不确定环境下定期人寿保险的破产概率区间的计算.pdfVIP

应用概率统计 第二十七卷 ChineseJournalofAppliedProbability 第四期 2011年8月 and StatisticsVo1．27N o．4 Aug．2011 不确定环境下定期人寿保险的破产概率区间的计算 术 万 中 胡朝明 尹 伟 (中南大学数学科学与计算技术学院，长沙，410083) 摘 要 针对实际问题存在的不确定因素，研究了含不确定参数的定期人寿保险的破产模型，其中死亡率 和净年保单数分别用区间数和随机参数刻画．推导了破产概率区间的计算公式，且用泊松分布近似时 得到其近似计算方法．该模型的建立既考虑了初始准备金的利息积累和任何时刻的新投保人的加入， 并采用了新的分组方式，又考虑了实际问题中的不确定因素，因而能够更加真实地刻画了实际过程，比 传统模型更具实用性． 关键 词： 概率区间，定期人寿保险，破产风险． 学科 分 类号： O211．67． §1． 引 言 区别于财产保险，人寿保险具有变动的风险率，不同年龄的人死亡率不同，特别是人到 晚年，死亡率更是加速度增加，因此在建立人寿保险破产模型及计算破产阈值时，把用于 测定保险风险的死亡率看成不确定参数更加合适．现有的保险产品设计原则和寿险精算模 型，基本上没有考虑这种影响(参看文献…一9【】)．基于已有研究结果[51和88『1，本文将将针对 实际问题存在的不确定因素，研究含不确定参数的定期人寿保险的破产模型，并推导破产 阈值的计算方法．同以往模型的主要差别是：1)我们假设不同年龄的投保人死亡率 (或生存 率)不同，且每一个年龄的死亡率(或生存率)是一个区间数．2)我们把每年收到的新保单的 数量与保单到期的数量之差假设为服从正态分布的随机参数．3)我们考虑了初始准备金的 利息积累，对投保人采用 了按年龄分组的分组方式．上述这些假设保证了本文提 出的模型 更加真实地刻画实际人寿保险的破产过程． §2． 期望准备金的区间值计算公式 假设任意一份 年期定期保险合同，其保费于每年年初缴付，赔付于年末进行．若将投 保人按年龄分组，则对固定的一年，岁的投保人即属于第 组．假设极限年龄为常数m (岁)， 则 的取值范围是 ∈{1，2… ．，m)．显然，当次年度原本J岁的人变为J+1岁时，原_j组投保 国家 自然科学基金(7107l162资助 本文2008年2月18日收到． 应用概率统计 第二：卜七卷 人属于第 +1组．假设第 组(即 岁)的投保人在一年 内的死亡率为区间数 (qJ的取值可 参考经验生命表)．因此，投保人在一年 内的生存率 = 1一 也是区间数．考虑到实际问题中多种不确定性因素影响，特别是投保人对保险种类的喜好 和不确定性经济因素(如通货膨胀率和利率)，根据上述投保人按年龄分组的原则，我们假 设第J组每年收到的新保单的数量与保单到期的数量之差是服从正态分布的随机参数 记 为aj—N(、j， ． m时∑：畦： 由于死亡率为区间数，所以每年投保人人数的期望也是区间数．记第k年年初时第 组 的投保人人数的期望为砖()(第一年投保人人数n1(歹)是常数，此时，几()=n(歹)，J： 士佗1 一 l，2… ．，m)，~dki(j)为第后年内第歹组被保险人的死亡人数，则d ()=n ()口 ( 1)，且 ) ， k 如下关系式成立：