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维普资讯 第 13卷第2期 新 余 高 专 学 报 V01．13．NO．2 2008年4月 JOURNAL OF XINYU COLLEGE Apr．2008 关于蒙特卡罗方法 在高等数学中的应用 ●简绍勇 (新余高等专科学校 数理系， 江西 新余 338000) 摘 要：运用蒙特卡罗方法并结合Matlab软件，通过举例讨论了高数中常见的几类数学问题：数值积分、函数最值的 求解、一元函数根的求解 以及规划 问题的求解。 关键词 ：蒙特卡罗方法；高等数学；Maflab 中图分类号,．0242．1文献标识码 ：A 文章编号：1008—6765(2008)02—0072—04 1蒙特卡罗方法简介 对 ，()：e ，我们很难求出其原函数 ，所以用牛顿 一莱 蒙特卡罗方法也称随机模拟方法，有时也称作随机抽样 布尼茨公式无法求解，可运用蒙特卡罗方法依如下步骤求出 技术或统计实验方法。它的基本思想是：首先建立一个概率 其近似值。(见图2) 模型或随机过程，使它的参数等于问题的解；然后利用计算机 模拟该随机现象，通过对大量模拟仿真试验 的结果来分析计 算所求参数，得出实际问题的近似解。 蒙特卡罗方法的特点可归纳成三个方面 ：(1)蒙特卡罗 方法及其程序的结构简单。(2)蒙特卡罗方法的收敛性及收 -|． 敛速度与问题的维数无关。(3)蒙特卡罗方法的适用性强 ， ． ● 可用在求很多解析方法或常规数值方法难解问题的低精度 解 。 2 利用蒙特卡罗法求解数值积分 图2 2．1定积分的蒙特卡罗算法 步骤 1：产生矩形域D内的Ⅳ个均匀随机点 P( ，Y)； 步骤2：统计满足条件Y≤，()的落在曲边梯形内随机 点P 的数 目k； 步骤 3：(取M =1，口=一1，b=1，N =100000)，则定积 分的近似值 ， (6一n) = 。 Matlab程序 1： xi=unfirnd(一1，1，100000，1)； 图 1 yi=rand(100000，1)； ％产生 100000个符合题意随 机点的坐标 ( ，y) 假定函数 ，()在[o，b]内有界连续且，()≥0，对定积 k =0； 分，=I，()dx，为计算出定