无失效数据情形下失效率的置信上限.pdfVIP

第23卷 第 12期 乐山师范学院学报 Vo1．23．No．12 2008年 12月 JournalofLeshanTeachersCollege Dee．2008 无失效数据情形下失效率的置信上限 李 建 青 (华中师范大学 数统学院，湖北 武汉 430079) 摘 要：在指数分布无失效数据情形下，分别给出了失效率的经典置信上限、Bayes置信上限和多层Bayes置信上限， 并针对前两种置信上限结合实际问题进行了计算。 关键词：指数分布；置信上限；多层 Bayes 中图分类号：0213．2 文献标识码：A 文章编号：1009—8666(2008)12—0024—03 0 引言 在第 i次定时截尾试验 中，产品的失效概率为Pi=P {xi=o)=e-kt~ ． 由于Px{’0}：C：~Pi·(1-p1)~=p：e敬 自从文 [1]发表 以来，对无失效数据的研究 已有 2O多 k 年的历史了。从指数分布到威布尔分布、对数正态分布等 P{Xl=0，X2=O，…，Xk=O】=exp(一Enk) 其它一些分布，无失效数据有了很大进展．但指数分布的研 这样当给定失效率 的置信水平为 1一 时，的置信 究仍然对其它分布的研究有着启发意义． 上限满足： 设某产品的寿命服从指数分布，其密度函数为 exp(- n。)=l—o，【得 ku= f(t)=kexp(-M)， (1) ∑n^i 其中tO，kO．为指数分布(1)的失效率． 对该产品进行 k次相互独立的定时截尾试验，截尾时 2 失效率的Bayes置信上限 间为h(i=l，2，…，k)tt2…tk。在 处试验n；个样品，均无 在无失效数据情形下，失效率不会很大 ，若由历史资 失效，则称(k，n为无失效数据． 料或专家经验给出 的一个上限 ，即Okk。(其中O 1 失效率的经典置信上限 +。。)．则根据文[2]的建议，取(O，)上的均匀分布作为 定理 1 对寿命服从指数分布 (1)的产品进行k次相 的先验分布，其密度函数为： 互独立的定时截尾试验，结果无一失效，获得无失效数据 叮r()=^0一 (2) 为 ，ni)，i=l，2，…，k，则有 ：的置信水平为 1一仅的经典置 其中O 信上限为 = 。 定理 2 对寿命服从指数分布 (1)的产品进行k次定 ∑n^ _=l 时截尾试验 ，结果所有样品无一失效，获得的无失效数据