基于敏感性分析的房地产风险投资多目标决策.docVIP

基于敏感性分析的房地产风险投资多目标决策 ［摘要］房地产风险投资决策是复杂的多目标决策问题,针对其评价指标的属性随项目发展可能的动态变化，提出运用向量夹角余弦建立指标客观性权重给出初始最优选择方案，并运用权重敏感性分析的思想对其进行后最优性分析，最终给出最优方案排序发生变化的指标权重临界值的方法来处理房地产风险决策的多指标评价问题，并通过一个实例指出此类方法应用的可行性。 　　［关键词］房地产风险投资多目标决策敏感性分析权重方案排序 　　 　　一、引言 　　房地产行业的高风险与其高收益相辅相成，且其评价指标多而杂，形成房地产行业特有的多目标决策问题，解决此类问题的方法目前主要有基于模糊数学的建立模糊综合评价各类方法求解的方式，构建熵优化多目标决策模型对投资方案进行优选排序，运用层次分析法对各投资方案进行优选的方式，采用贝叶斯公式对风险概率进行参数修正并通过线性加权和法求解，用不可分散量将房地产投资分解为系统风险和非系统风险的多目标规划模型。笔者在客观权重的基础上，给出当前属性的方案排序，并在动态区间内进行敏感性分析，成为一种切实可行的动态研究方法。 　　二、确定指标客观性权重 　　评价指标(属性通常分为成本型、效益型和适度型指标。设有m个决策方案的集合，属性集，且m个方案关于n项评价指标(属性)的指标矩阵为：。建立房地产风险投资理想初始最优方案模型和最劣方案模型。其中： 　　 然后