基于PLS的组合预测模型及其应用.pdfVIP

财 经 论坛 基于PLS的组合预测模 及其应用 一管 勇 乐山职业技术学院 [摘 要 ]本文运用组合预测理论 ，利用偏最小二乘回归方法建立了基于灰色预测模型GM(1，1)、2阶 自回归模型AR(2)和龚伯兹曲线 模型的组合预测模型，并对农业贷款需求进行了预测。 『关键词 ]组合预测 偏最小二乘法 (PLS) 农业贷款 组合预测法是指通过建立一个组合预测模型 ，把多种预测方 二、基于PL8的农业贷款需求组合预测 法所得到的预测结果进行综合 ，以得到一个较窄的预测值取值范围 1数据 供系统分析或决策使用。组合预测值往往比被组合的单一预测值具 为了更好地说 明建模步骤及模型的应用 ，本文以农业贷款需 有更高精度。从定性角度看，每个单项预测模型都能从其独特角度 求预测为例进行建模型说明，从数据的可靠性和可获得性角度选取 解构出样本资料的统计特征，把不同的统计预测模型所反映出的样 2001—2010年 《中国统计年鉴》中金融机构资金运用平衡表中的贷 本资料的有用信息加以综合，就能更真实、更全面地反映样本资料 款年末农业贷款余额为农业贷款需求的代表，具体数据见表现。 的内涵特征。从定量角度看 ，组合预测模型是建立在一个统计准则 2单项预测模型 之下的，比如预测误差为最小 ，那么 ，组合预测值必定比被组合的 根据组合预测建模 的适宜性和多样性要求，同时根据农业贷款 单一预测值具有更好的统计特性。因此 ，组合预测方法能够取长补 额数据序列的特点，本文选择灰色预测模型GM(1，1)，龚伯兹曲线 短，达到提高预测精度和增加预测结果可靠性的效果。 模型，单变量线性回归模型OLS~种模型进行单项预测，依据平均 但在应用组合预测时，也需要注意一些问题。一是模型的适宜 相对误差最小为误差统计原则，选择平均相对误差msn为模型测定 性，要求单项模型不仅适宜样本资料的特点而且要适合组合预测模 系数。 型的应用条件。二是单项模型的多样性，经验得知各单项模型的差 异性越大，组合预测模型效果越好。三是要确定适合的单项模型的 m s = ／7 组合权重。 其中=一=喜7一IllV‘IIl=—_喜=7 苴 中 ， 由于各个单项预测模型都是对同一个样本资料的预测 ，因此各 预测结果具有高度线性相关性。偏最／J＼--乘回归法是一种新型的多 灰色系统理论认为，随机量可以看作是存一定范围内变化的 元统计数据分析方法，它的一个突出特点是将多元线性回归分析、 灰色量 。对于贫信息的灰色系统，灰色变量所取的值十分有限，并 变量的主成份分析和变量问的典型分析有机地结合起来，提取对因 且数据变化无规律。对这些灰色变量作生成运算处理，处理后的数 变量解释性最强的综合变量 ，辨识系统中的信息和噪声，从而有效 据变化有一定规律，与原始数据相 比，增加了数据变化的确定性， 地克服变量的多重相关性，特别是适合在小样本 (样本容量小于变 从而在生成数据的基础上建立灰色系统模型。本文运用累加生成运 量个数 )下进行回归建模。因此本文采用偏最sJ~_-乘回归方法赋权 算法AGO(AccumuIatedGeneratingOperation)建立了GM(1，1)模 进行组合预测 ，并对我 国农业贷款需求进行预测。 型 ，模型如下 ：