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第26卷第1期 南华大学学报(自然科学版) Vol郾26 No郾1
2012年3月 Journal of University of South China(Science and Technology) Mar郾2012
文章编号:1673-0062(2012)01-0038-03
带干扰保费混合收取的单险种风险模型
刘冬元,廖基定,蔡秋娥
(南华大学 数理学院,湖南 衡阳421001)
摘摇 要:将双Poisson风险模型推广为带干扰保费混合收取的单险种风险模型,并利
用鞅的方法讨论了这种风险模型的破产问题.
关键词:保费混合收取;随机干扰;鞅;破产概率
中图分类号:O211摇 摇 摇 文献标识码:A
A One鄄type Insurancerisk Model of Premium Compound
Income with Interference
LIU Dong鄄yuan,LIAOJi鄄ding,CAI Qiu鄄e
(School of Mathematics and Physics,University of South China,Hengyang,Hunan421001,China)
Abstract:In this thesis,we present the risk double鄄poisson models,and get a one鄄type in鄄
surance risk model of premium compound incomewith interference.Thenwewill use mar鄄
tingale approach to discuss the ruin problem of this risk model.
key words:premium income compound;stochastic diffusion;martingale;ruin probability
分组成:即单位时间内为常速率的连续部分和随
0摇 引摇 言
机收取的离散部分组成的风险模型.
经典风险模型中,单位时间所收到的保单数
1摇 模型的建立
相同,然而在实际收取保费的过程中,不同单位时
间所收到的保单数往往不一样,是一个随机变量, 定义1摇 给定概率空间(赘,F,P),定义模型
文献[1鄄4]将经典的复合Poisson风险模型推广为 M(t) N(t)
R(t) = u +ct + Y - X +滓W(at),
移 移j i
带干扰的广义双Poisson风险模型,文献[5]考虑 j =1 i=1
了带干扰的变破产下限多险种风险模型.考虑到 M(t) N(t)
S(t) = ct + Y - X +滓W(at),
移 移j i
保险公司保费收取的实际情况,本文研究索赔的 j =1 i=1
发生过程为齐次Poisson过程,而保费收取由两部 (u,c,a,姿,
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