现代指数形式理论评析.pdfVIP

现代指数形式理论评析 灿 （厦门大学计划统计系,福建 厦门 361005 ） 一、指数的编制形式和测验方法 ① 统计指数是一种 “对比性”指标 。狭义理解的总指数通常采用综合指数或平均指数两 种形式编制,它们都具有 “综合性”和 “平均性”两个特征：前者是指必须归纳多种商品价 格或物量的综合对比关系,后者是指必须反映多种商品价格或物量的平均变动程度。 指数常常需要测验,有关的测验实质上就是对指数分析性质的评价。这些性质可以由问 题的具体 容中离析出来,经过归纳和提炼,仅就其数学形式给予专门研究。据资料,最先提 出时间互换测验的是珀森(N.G.Person,1896 年)。其后,著名美国经济学家欧文 费雪 (I.Fisher,1911 和 1922 年)集各家研究之大成,归纳了已有的指数测验方法,并据以制定优良 [1] 指数的标准 ；众多研究者则在此基础上进一步发展了指数的测验方法体系。这些测验方法 的直观分析意义可以简要概括如下： l时间(基位)互换测验：互换对比基准后得到的两个逆向指数之乘积应为1。 l弱时间(基位)互换测验：仅就指数化指标互换对比基准后得到的两个逆向指数之乘积 应为1。 l因素互换测验：互换价格与物量因素后得到的两个同型指数之乘积应等于总值指数。 l弱因素互换测验：两个不完全同型的价格指数与物量指数之乘积应等于总值指数。 l循环测验：多个环比指数之循环乘积应为 1,或者,多个环比指数之连乘积应等于 应 的定基指数。 l比例性(平均数)测验：若所有个体指数都按 同比例变化,则总指数应等于该比例。 l中值测验：总指数的取值应介于个体指数的最大值与最小值之间。 l恒等(一致性)测验：同一时期的指数化指标对比(或指数化指标保持不变)时,总指数 收稿日期： 基金项目：全国统计科研计划重点项目（LX01 －77 ）和福建省社会科学研究 “十五”规划项目（2001B041 ） 作者简介： 灿（1957 － ）,男,湖南长沙人,厦门大学计划统计系教授、博士生导师,经济学博士。 ① 为了叙述方便,本文主要讨论商品价格和物量的动态对比问题。不失一般性,在允许简化的情形下,常以价 格指数为代表来加以说明。 1 应该恒为1。 l单调性测验：总指数应该关于指数化指标的现期水平单调递增,关于指数化指标的基 期水平单调递减。 l公度性(单位共通性)测验：任意改变各种商品的实物计量单位不应导致总指数的变 化。 l扩展性测验：改变各种商品的货币计量单位,或按 同比例改变各种商品的实物计量 单位,或同时进行两种变换,都不应导致总指数的变化。 l正定性(非负性)测验：总指数的计算结果不得小于0。 l线性齐次测验：将指数化指标的现期水平都扩大 同比例,则总指数就应扩大同一比 例；将指数化指标的基期水平都扩大 同比例,则总指数也应缩小同一比例。这是综 合指数与平均指数固有的性质。 l增删(进退)测验：在原来的商品总体中加入(或减少)一项商品,若该项商品的个体指 数恰好等于原来的总指数,则增删商品后不应导致总指数取值的变化。 l确定性测验：如存在某项指数化指标值或权数值为0 时,这不应导致总指数为0、∞或 不定式。 上述测验可能存在的问题是：测验的种类过多；个别测验排斥了某些可用的指数公式； 各种测验标准并非处于同一层次上；它们彼此之间有包含关系,等等。另有个别测验缺乏实 际意义,如确定性测验,当存在某项指数化指标值或权数值为 0 时,就意味着该元素不存在或 不可比,应从总体中剔除； 可要求参加指数计算的所有指数化指标值和权数值均为正数。 在此,最后一条测验失效。 二、指数理论形式化的意义 指数分析与数学方法的不断融合,孕育了现代指数理论的“形式化”因素。形式化是现 代数学和逻辑学高度发展的重要产物,它旨在以一套形式语言(符号)系统地表述和研究有关 的理论与方法体系。指数公式及其性质测验种类