基于主成份回归的国际原油价格分析与预测.pdfVIP

ValueEngineering ·117 · 基于主成份回归的国际原油价格分析与预测 AnalysisandPredictionofOilPriceBasedonthePrincipalComponentRegression 林盛 LinSheng；叶馨 YeXin (天津大学，天津 300072) (TianjinUniversity，Tianjin300072，China) 摘要：基于国际石油市场的复杂性，文章考虑了影响原油价格的多方面因素，采用主成份分析的方法，从影响油价的众多因素中提取出能够 反映原始变量的足够多信息的几个主成份，然后利用主成份对油价进行回归建立油价预测模型。并且对wTI(西德克萨斯轻质)原油月度价格进 行 了实证分析，说 明了此方法的可行性及有效性。 Abstract：Basedonthecomplexityofinternationaloilmarket，consideringthenumerousfactorsthatinfluenceoilprice，thisarticleadoptsthe methodofprincipalcomponentanalysis，extractsseveralprincipal components，whichcanreflecttheenoughinformationoftheoriginal variants，thenuses theprincipalcomponentsasindependentvariablesoftheregressionmodelandtestthefunctionwiththemonthlypriceofW estTexasintermediatecrude oil．Thecalculationexampleshowsthatthismethod isfeasibleandeffectiveintheforecastingofoilprice． 关键词 ：主成份分析；原油价格；预测 Keywords：thePrincipalComponentAnalysis；oilprice；forecast 中图分类号：F82 文献标识码：A 文章编号 ：1006—4311(2011)26一O117—03 0 引言 Zl=al1xl+a12x2+… … +a~px。 石油是现代工业最基本的原材料和整个经济发展的生命线 l【l。 Z2=a21xl+a22x2+… … +aP)p【 Z，可以表示为Xlx2I…xp的线性组合 2006年石油消费占世界总能源消费的比重为36．36％，已经成为消 费比重最大的能源种类 。石油价格的波动必然会对整个世界的经 一 Z【p=aplx1+ap2x2+‘‘‘‘+aPp 济发展、各个国家的能源安全以及石油企业的生存与发展等产生广 系数ai．的确定使z与zi(i≠j)互相无关，并且如果在系数alj满 泛的影响。近些年来国际油价大起大落，变化规律异常复杂。在这风 足a+a+…+a-n=1，i=l，2，…，P时，zl是xI，x2，…，xP的一切线性组 云变幻的石油市场中，为了更好地维护 自身利益 ，首要的任务就是 合中方差最大者，z：是与z。不相关的x，X：，…，x。的一切线性组合 准确把握国际原油价格的变化规律，