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第六章 联立方程计量经济模型理论 方法 The Theory and Methodology of the Simultaneous-Equations Econometrics ModelSEM本章内容§6.1 联立方程计量经济学模型的提出 §6.2 联立方程计量经济学模型的基本概念 §6.3 联立方程计量经济学模型的识别 §6.4 联立方程计量经济学模型的估计 §6.5 联立方程计量经济学模型的讨论 §6.1 问题的提出 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题 一、经济研究中的联立方程计量经济学 问题 ⒈ 研究对象经济系统,而不是单个经济活动 “系统”的相对性相互依存、互为因果,而不是单向因果关系必须用一组方程才能描述清楚 ⒉一个简单的宏观经济系统由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和 政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。将政府消费额G由系统外部给定,其他内生。 CY t 0 1 t 1 tIY? Y t 0 1 t 2 t ?1 2 tYCIGt t t t? 在消费方程和投资方程中,国内生产总值决定居 民消费总额和投资总额;在国内生产总值方程中,它又由居民消费总额和 投资总额所决定。二、计量经济学方法中的联立方程 问题⒈随机解释变量问题 CY t 0 1 t 1 tIY? Y t 0 1 t 2 t ?1 2 tYCIG t t t t? 解释变量中出现随机变量,而且与误差项相关。为什么?⒉损失变量信息问题 CY t 0 1 t 1 tIY? Y t 0 1 t 2 t ?1 2 tYCIG t t t t? 如果用单方程模型的方法估计某一个方程,将损 失变量信息。为什么?⒊损失方程之间的相关性信息问题 CY t 0 1 t 1 tIY? Y t 0 1 t 2 t ?1 2 tYCIG t t t t? 联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在 某种相关性。表现于不同方程随机误差项之间。如果用单方程模型的方法估计某一个方程,将损 失不同方程之间相关性信息。 ⒋结论如果采用OLS估计联立方程计量经济学模型,会产 生联立性偏误simultaneity bias。必须发展新的估计方法估计联立方程计量经济学 模型,以尽可能避免出现这些问题。这就从计量经济学理论方法上提出了联立方程问 题。 §6.2联立方程计量经济学模型的若干 基本概念 一、变量 二、结构式模型 三、简化式模型 四、参数关系体系一、变量⒈内生变量 (Endogenous Variables)对联立方程模型系统而言,已经不能用被解释 变量与解释变量来划分变量,而将变量分为内 生变量和外生变量两大类。内生变量是具有某种概率分布的随机变量,它 的参数是联立方程系统估计的元素。内生变量是由模型系统决定的,同时也对模型 系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。 一般情况下,内生变量与随机项相关,即 C o v Y ,E YE Y ? E i i i i i iE YE Y i i iE YE Y E i i i iE Y i i0在联立方程模型中,内生变量既作为被解释变量, 又可以在不同的方程中作为解释变量。⒉外生变量 Exogenous Variables外生变量一般是确定性变量,或者是具有临界概 率分布的随机变量,其参数不是模型系统研究的 元素。外生变量影响系统,但本身不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、 虚变量。一般情况下,外生变量与随机项不相关。⒊ 先决变量(Predetermined Variables)外生变量与滞后内生变量Lagged Endogenous Variables统称为先决变量。滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重要 的不可缺少的一部分变量,用以反映经济系统的 动态性与连续性。先决变量只能作为解释变量。 二、结构式模型 Structural Model⒈定义根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间 直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模 型。 结构式模型中的每一个方程都是结构方程 ( Structural Equations )。各个结构方程的参数被称为结构参数( Structural Parameters or Coefficients ) 。将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和 随机误差项的函数形式,被称为结构方程的正规形 式。 ⒉结构方程的方程类型 行为方程 技术方程随机方程 制度方程 没有经济意义,统计方程 越少越好定义方程恒等方程 平衡方程 没有经济意义, 经验方程 越少越好⒊完备的结构式模型具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程 的模型被称为完备的结构式模型。在完