基于HP滤波模型的农产品价格波动分析——以水果为例.pdfVIP

华中农业大学学报 (社会科学版)，(总 112期)2014(4) JournalofHuazhongAgriculturalUniversity(SocialSciencesEdition) 基于 HP滤波模型的农产品价格波动分析 — — 以水果为例 胡 友，祁春节 (华中农业大学 经济管理学院，湖北 武汉 430070) 摘 要 运用2001--2011年的鲜果零售价格数据，分析了我国水果价格波动主要特征，运用 X 季节调整 模型实证分析季节性因素对我国水果价格波动的影响；运用 HP滤波分解模型将 2D01—2Ol1年我国水果价格 指数序列分解为趋势值序列和波动值序列，据此考察我国水果价格长期波动的趋势，并对短期波动的周期进行 划分 。研究发现：我国水果价格具有稳步上涨的长期趋势，但季节性因素、不可观测性因素及国际经济因素会使 价格在短期内剧烈波动；此外，研究期内我国水果价格波动可划分为 7个周期，各周期持续的时间长度、谷～峰 落差都不尽相同，研究末期水果价格波动的幅度和频率都明显提高。提出为了稳定我国水果价格，有必要从生 产、消费及进 口方面采取针对性措施对水果价格加以调控。 关键词 农产品价格；价格波动；长期波动；短期波动；HP滤波模型 中图分类号：F326．1 文献标识码 ：A 文章编号：1008—3456(2014)04—0057-06 近年来水果价格始终表现出 “过山车”式的市场 波动，在 2001年 1月至 2011年 12月的 132个月 一 、 文献回顾 中，有48个月的月度价格波动幅度超过了10 ，而 当前学术界对农产品总体价格波动以及大宗农 且根据农业部 2001年 1月至 2011年 12月市场监 产品价格波动特征的研究比较丰富，但对水果市场 测数据显示，水果价格平均每月的波动幅度为 7 ， 价格波动特征的研究甚缺。徐雪高等利用 HP滤波 且最大波动幅度达 2O ，水果价格的波动幅度 明显 法将我国改革开放至 2006年间的农产品总体价格 大于粮、棉、油等大宗农产品价格的波动幅度。2005 波动分为5个周期，并且认为农产品价格波动周期 年 12月以前水果价格平稳发展，环比增长速度在零 具有不可重复性和非对称性，不同农产品的波动周 值线上徘徊，2005年 12月以后，水果价格波动剧 期也是不 一致 的__1屯]。庄岩利 用 HP滤波 法对 烈，表现为环比增长速度偏离零值线做振荡式波动， 1978--2010年中国农产品总体价格波动周期进行 了划分，将其划分为6个周期，并且认为各周期的波 且这种振荡式波动频率越来越高。这种价格的大幅 动时间和波动幅度差异比较显著，而且波动周期时 度波动是异常的，一方面它会对水果的稳定生产造 间呈变短趋势__3]。金三林等利用 X 季节调整法、 成不利影响，当价格大幅下降，果农的生产积极性会 HP滤波法和 12项中心移动平均法对 国际主要大 受到挫伤；另一方面对居民的日常水果消费产生不 宗农产品大米、小麦、玉米以及大豆的波动特征分别 利的影响，水果价格大幅上扬 ，会降低居民的消费积 进行了分析，并且分别对每种农产品的总体波动特 极性。故无论是价格的大幅上升还是下降，对所有 征、趋势成分波动特征、季节成分波动特征以及波动 社会居民而言都意味着福利的降低。本文旨在探讨 周期进行了分析I4]。顾 国达等采用马尔科夫局面转 我国水果市场价格波动特征、周期及波动规律，以寻 移向量误差修正模型(SM-VECM)对国际市场因素 求降低水果市场波动幅度、稳定水果市场价格的有 影响下中国农产品价格波动特征进行了实证分析， 效方法 。 研究发现中国农产品价